證券投資分析最新重點單選題及答案(七)

　　61.證券公司投資銀行部分專業(yè)人員在離崗后6個月內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)，屬于????. B

　　A.執(zhí)業(yè)披露　　B.執(zhí)業(yè)回避　　C.執(zhí)業(yè)隔離　　D.執(zhí)業(yè)誠信

　　62.某公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換比率為50，當(dāng)前該債券市場價格為1000元，那么：????.B

　　A.該可轉(zhuǎn)債當(dāng)期的轉(zhuǎn)換平價為50

　　B.當(dāng)該公司股票市場價格超過20元時，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)債持有人有利

　　C.當(dāng)該公司股票市場價格低于20元時，行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)債持有人有利

　　D.當(dāng)該公司股票市場價格為30元時，該可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價值為2500元

　　63.馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是：????. B

　　A.市場沒有摩擦

　　B.投資者以收益率均值來衡量未來實際收益率的總體水平，以收益率的標準差來衡量收益率的不確定性。

　　C.投資者總是希望期望收益率越高越好;投資者即可以是厭惡風(fēng)險的人，也可以是喜好風(fēng)險的人

　　D.投資者對證券的收益和風(fēng)險有相同的預(yù)期

　　64. 證券M未來收益率為20%和30%的概率分別為40%和60%，那么證券M的期望收益率和方差分別為????. C

　　A.25%，0.0026　　B.26%，0.0026　　C.26%，0.0024　　D.25%，0.0024

　　分析：期望收益率=20%*0.4+30%*0.6=26%

　　方差=(20%-26%)2*0.4+(30%-26%)2*0.6=0.0024

　　65.假設(shè)證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52.那么：???. D

　　A.組合P的總風(fēng)險水平高于Ⅰ的總風(fēng)險水平

　　B.組合P的總風(fēng)險水平低于Ⅱ的總風(fēng)險水平

　　C.組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

　　D.組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

　　分析：由于投資比重均為正，則不存在賣空，新的組合在兩組合連線的左上部(外凸)

　　66.反映證券組合期望收益水平和總風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是：????. C

　　A.證券市場線方程　　B.證券特征線方程

　　C.資本市場線方程 D.套利定價方程

　　分析：證券市場線方程反映證券組合期望收益水平和系統(tǒng)性風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系;套利定價方程反映證券組合期望收益水平和因素風(fēng)險溢價水平之間均衡關(guān)系。

　　67.喜好收益且厭惡風(fēng)險的投資者的無差異曲線具有的特征是：????. B

　　A.無差異曲線向左上方傾斜　　B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度

　　C.無差異曲線之間可能相交　　D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

　　68.下列說法正確的是：????. C

　　A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險減少　　 B.分散化投資使因素風(fēng)險減少

　　C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險減少　　D.分散化投資既降低風(fēng)險又提高收益

　　69.反映證券組合期望收益水平和多個因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是：???D

　　A.多因素模型　　B.特征線模型　　C.資本市場線模型　　D.套利定價模型

　　70.不能夠度量債券利率風(fēng)險的是???D

　　A.凸性　　B.久期　　C.修正久期　　D.到期收益率

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