銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義:流動性風(fēng)險情景分析
銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》講義:流動性風(fēng)險情景分析
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三、情景分析
商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景,盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。例如,在正常和極端不利的市場條件下,商業(yè)銀行現(xiàn)金流入和流出的缺口分析結(jié)果以及所反映的整體流動性狀況會存在顯著差異。
在流動性風(fēng)險情景分析中,分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要,有助于強化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道,避免在某一時刻持有過量的閑置資金或面臨過高的資金需求,以有效緩解市場波動所產(chǎn)生的沖擊,消除交易對手對其經(jīng)營狀況的疑慮。雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率較低,但深入分析最壞情景(即面臨流動性危機)意義重大,通??煞譃橐韵聝煞N情況:
(1)商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機。例如,商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重低下,無法繼續(xù)產(chǎn)生正常的現(xiàn)金流入,可用資金嚴(yán)重匱乏,而此時大量負債無法展期或以其他負債替代,必須按期償還,因此不得不依賴從資金市場大規(guī)模融資或出售流動性資產(chǎn),從而引發(fā)流動性危機。例如,具有一百多年歷史的巴林銀行,由于內(nèi)部控制方面的嚴(yán)重疏漏被個別交易員利用,違規(guī)交易衍生產(chǎn)品并遭受巨額損失,最終巴林銀行因無法籌措到足夠的資金彌補損失而被迫宣布破產(chǎn)倒閉。
實質(zhì)上,商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。
(2)整體市場危機。2008年爆發(fā)的全球金融危機,是流動性危機噩夢最真實的寫照,幾乎所有國際性商業(yè)銀行的流動性狀況都受到了不同程度的影響,嚴(yán)重損害了全球經(jīng)濟和金融體系的穩(wěn)定與繁榮。值得注意的是,在此危機條件下,市場對商業(yè)銀行的信用等級高度重視,由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差,有些追逐高風(fēng)險、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機損失而破產(chǎn)倒閉,而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港,在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。
在最壞情景下,商業(yè)銀行需要測算現(xiàn)金流量的可能變動范圍,此時應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度,在分析現(xiàn)金流入時采用較晚的日期,金額適當(dāng)降低;而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期,金額適當(dāng)提高。將特定時段內(nèi)的預(yù)期現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出之間的余額相加,則能夠把握商業(yè)銀行在三種情景下的流動性演變和資金凈余缺的情況,從而合理判斷商業(yè)銀行的流動性狀況。
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