銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
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第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
表6 ―4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)
內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào) |
外部指標(biāo)/信號(hào) |
融資指標(biāo)/信號(hào) |
主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如: ? 某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加; ? 資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中; ? 資產(chǎn)質(zhì)量下降; ? 盈利水平下降; ? 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等 |
主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如: ? 市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笳鳎?BR>? 外部評(píng)級(jí)下降; ? 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌; ? 所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大; ? 交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等 |
主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如: ?存款大量流失; ? 債權(quán)人(包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足: ? 融資成本上升; ? 融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資; ? 愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升; ? 被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等 |
二、壓力測(cè)試
2007年上半年國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)空前繁榮,某商業(yè)銀行在1個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)累計(jì)提取數(shù)百億元人民幣,給流動(dòng)性管理造成了巨大壓力,被迫在資金市場(chǎng)不惜成本借入巨額資金以應(yīng)付短期支付要求。
商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要,對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債,以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試:
(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn);
(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%;
(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%;
(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。
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