銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

更新時(shí)間：2012-08-30 10:53:52 來(lái)源：|0

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銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》講義：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

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　　第三節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

　　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　表6 ―4商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)/信號(hào)

內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)	外部指標(biāo)/信號(hào)	融資指標(biāo)/信號(hào)
主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化。例如： ? 某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加； ? 資產(chǎn)或負(fù)債過(guò)于集中； ? 資產(chǎn)質(zhì)量下降； ? 盈利水平下降； ? 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資等	主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如： ? 市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笳鳎?BR>? 外部評(píng)級(jí)下降； ? 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌； ? 所發(fā)行的可流通債券（包括次級(jí)債）的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大； ? 交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等	主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如： ?存款大量流失； ? 債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足： ? 融資成本上升； ? 融資交易對(duì)手開始要求抵（質(zhì)）押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資； ? 愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升； ? 被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等

　　二、壓力測(cè)試

　　2007年上半年國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)空前繁榮，某商業(yè)銀行在1個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)累計(jì)提取數(shù)百億元人民幣，給流動(dòng)性管理造成了巨大壓力，被迫在資金市場(chǎng)不惜成本借入巨額資金以應(yīng)付短期支付要求。

　　商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：

　　(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn);

　　(2)市場(chǎng)收益率提高/降低50%;

　　(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%;

　　(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%;

　　(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%。

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