銀行從業(yè)《風險管理》講義:流動性風險管理方法
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四、流動性風險管理方法
本幣流動性風險管理:
(1)設立相應的比率/指標。
(2)計算總的流動性需求,包括負債流動性需求,商業(yè)銀行總的流動性需求。
?、偕虡I(yè)銀行的負債流動性需求。商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類:
第一類,敏感負債,對利率非常敏感,隨時都可能提取,如證券業(yè)存款。對這部分負債,商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備,可持有其總額的80%。
第二類,脆弱資金,部分為短期內(nèi)提取的存款,如政府稅款、電力等費用收入。商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其30%左右。
第三類,核心存款,除極少部分外,幾乎不會在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15%投入流動資產(chǎn)。
根據(jù)上述分類及參數(shù)標準,可獲得商業(yè)銀行的負債流動性需求:
商業(yè)銀行的負債流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)
?、谏虡I(yè)銀行總的流動性需求。由于貸款發(fā)放之后,客戶可能立即提取,因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金(通常為100%現(xiàn)金)。由此可得商業(yè)銀行總的流動性需求:
商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)+1.0×新增貸款
根據(jù)已劃定的資金期限,計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足,結合不同情景可能發(fā)生的概率,獲得不同時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口:
特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率 ×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足
?外幣的流動性風險管理
高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構,可以將流動性管理權限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國的分行,但都應賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力。其次是制定各幣種的流動性管理策略。商業(yè)銀行應當制定外匯融資能力受損時的流動性應急計劃,通常采用兩種方式:
(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣,或使用該外匯的備用資源。
(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨的備用流動性安排。
?制定流動性應急計劃:危機處理方案;彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。
?要點:提高流動性管理的預見性;建立多層次的流動性屏障;通過金融市場控制風險。
巴塞爾委員會關于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則
1.建立流動性管理架構
2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力
3.管理市場進入的能力
4.應急計劃
5.對外匯的流動性管理
6.流動性風險管理的內(nèi)部控制
7.信息披露
8.監(jiān)管機構的作用
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