銀行從業(yè)《風險管理》講義：流動性風險管理方法

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　　四、流動性風險管理方法

　　本幣流動性風險管理：

　　(1)設立相應的比率/指標。

　　(2)計算總的流動性需求，包括負債流動性需求，商業(yè)銀行總的流動性需求。

　?、偕虡I(yè)銀行的負債流動性需求。商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：

　　第一類，敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的80%。

　　第二類，脆弱資金，部分為短期內(nèi)提取的存款，如政府稅款、電力等費用收入。商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有其30%左右。

　　第三類，核心存款，除極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15%投入流動資產(chǎn)。

　　根據(jù)上述分類及參數(shù)標準，可獲得商業(yè)銀行的負債流動性需求：

　　商業(yè)銀行的負債流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)

　?、谏虡I(yè)銀行總的流動性需求。由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此商業(yè)銀行必須持有充足的資金(通常為100%現(xiàn)金)。由此可得商業(yè)銀行總的流動性需求：

　　商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8 ×(敏感負債-法定儲備)+0.3×(脆弱資金-法定儲備)+0.15×(核心存款-法定儲備)+1.0×新增貸款

　　根據(jù)已劃定的資金期限，計算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得不同時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口：

　　特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率 ×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足

　　?外幣的流動性風險管理

　　高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構，可以將流動性管理權限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國的分行，但都應賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權力。其次是制定各幣種的流動性管理策略。商業(yè)銀行應當制定外匯融資能力受損時的流動性應急計劃，通常采用兩種方式：

　　(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉為外幣，或使用該外匯的備用資源。

　　(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排。

　　?制定流動性應急計劃：危機處理方案;彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　?要點：提高流動性管理的預見性;建立多層次的流動性屏障;通過金融市場控制風險。

　　巴塞爾委員會關于銀行流動性管理的穩(wěn)健原則

　　1.建立流動性管理架構

　　2.計量和監(jiān)測凈融資需求的能力

　　3.管理市場進入的能力

　　4.應急計劃

　　5.對外匯的流動性管理

　　6.流動性風險管理的內(nèi)部控制

　　7.信息披露

　　8.監(jiān)管機構的作用

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