銀行《法律法規(guī)》第十三章風(fēng)險(xiǎn)管理第6節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

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　　大綱概述：風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類;

　　(二)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、主要流程;

　　(三)掌握并運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類及管控手段。

第十三章 風(fēng)險(xiǎn)管理

第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類

　　(一)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。

　　(二)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)問(wèn)、成本條件下迅速獲取資金的能力。

　　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段

　　(一)現(xiàn)金流量管理

　　銀行可將表內(nèi)外業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的未來(lái)現(xiàn)金流按照一定方法分別計(jì)入特定期間的現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出，以現(xiàn)金流入減現(xiàn)金流出取得現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額，并通過(guò)累計(jì)方式計(jì)算出一定期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額。銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額，并保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯(cuò)配凈額低于現(xiàn)金流期限錯(cuò)配限額。

　　(二)限額管理

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好和外部市場(chǎng)發(fā)展變化情況，設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況進(jìn)行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。

　　(三)融資管理

　　融資管理主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

　　一是分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源;

　　二是加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、幣種、融資抵(質(zhì))押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額;

　　三是加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度;

　　四是密切監(jiān)測(cè)主要金融市場(chǎng)的交易量和價(jià)格等變動(dòng)情況，評(píng)估市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行融資能力的影響。

　　(四)壓力測(cè)試

　　壓力測(cè)試頻率應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場(chǎng)影響力相適應(yīng)，但至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試。

　　(五)應(yīng)急計(jì)劃

　　在制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃時(shí)，應(yīng)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的各種情景;列明應(yīng)急資金來(lái)源，合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間;規(guī)定應(yīng)急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施、負(fù)債方應(yīng)急措施、加強(qiáng)內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對(duì)稱而給商業(yè)銀行帶來(lái)不利影響的措施等

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