銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥4.3章

更新時(shí)間：2016-11-18 09:00:20 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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銀行從業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時(shí)間免費(fèi)短信提醒

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　　一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架

　　一般而言，商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)。

　　(一)董事會(huì)

　　董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)高級(jí)管理層

　　高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)相關(guān)部門

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥4.3章"是重要的知識(shí)點(diǎn)請(qǐng)廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類

　　有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。向董事會(huì)提交的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括銀行的總體市場(chǎng)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況以及對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。向高級(jí)管理層和其他管理人員提交的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常包括按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別分解后的詳細(xì)信息，并具有更高的頻率。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)能夠運(yùn)用有效的分析和報(bào)告工具，向高級(jí)管理層和交易前臺(tái)提供有附加價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)信息，來輔助交易人員、高級(jí)管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員進(jìn)行決策。

　　從國(guó)外的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，例如，投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略報(bào)告。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度可以參考國(guó)際銀行業(yè)最佳實(shí)踐：

　　(1)在正常市場(chǎng)條件下，通常每周向高級(jí)管理層報(bào)告一次;在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)情況下，需要進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。

　　(2)后臺(tái)和前臺(tái)所需的頭寸報(bào)告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)值和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。

　　(4)應(yīng)高級(jí)管理層或決策部門的要求，風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時(shí)提供各種滿足特定需要的風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，以輔助決策。

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　　三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　(一)限額管理

　　常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　(1)交易限額。交易限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)限額。風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)采用一定的計(jì)量方法所獲得的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模設(shè)置限額，例如，對(duì)采用內(nèi)部模型法計(jì)量得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額，對(duì)期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額等。

　　(3)止損限額。止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力，即適用于l日、l周或l個(gè)月內(nèi)等一段時(shí)間內(nèi)的累積損失。

　　(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指對(duì)通過投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。當(dāng)原風(fēng)險(xiǎn)敞口出現(xiàn)虧損時(shí)，新風(fēng)險(xiǎn)敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補(bǔ)虧損。