銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥3.5章
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為了在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一推廣實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》,巴塞爾委員會針對各商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的不同,提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法:標(biāo)準(zhǔn)法,基于商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果,以標(biāo)準(zhǔn)化方式計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn);內(nèi)部評級法,基于商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級體系計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn),但必須經(jīng)過監(jiān)管當(dāng)局的技術(shù)檢驗(yàn)和正式批準(zhǔn)。
一、標(biāo)準(zhǔn)法
標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架如下:
(1)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)分為對主權(quán)國家的債權(quán)、對一般商業(yè)銀行的債權(quán)、對公司的債權(quán)、包括在監(jiān)管零售資產(chǎn)中的債權(quán)、以居民房產(chǎn)抵押的債權(quán)、表外債權(quán)等13類;
(2)對主權(quán)、商業(yè)銀行、公司的債權(quán)等非零售類信貸資產(chǎn),根據(jù)債務(wù)人的外部評級結(jié)果分別確定權(quán)重,零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予75%、35%的權(quán)重,表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露;
(3)允許商業(yè)銀行通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋,降低單筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露額。
將上述風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì)之后乘以8%即可計(jì)算出商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管要求應(yīng)當(dāng)持有的最低信用風(fēng)險(xiǎn)資本。
二、內(nèi)部評級法
根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同,內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種:
(1)初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率,其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。
(2)高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。
初級法利高級法的區(qū)分只適用于零售暴露,對于零售暴露,只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法,就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率。
在內(nèi)部評級法下,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)的計(jì)算公式如下:
RWA=RW×EAD
其中,RW為風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,反映該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平:EAD為該頂資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由巴塞爾委員會在《巴塞爾新資本協(xié)議》中給定的函數(shù)公式計(jì)算出來。風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)是根據(jù)銀行不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)而確定的,因此不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露類別有不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù),其中的風(fēng)險(xiǎn)變量就包括違約概串(PD)、違約損失率(LGD)、期限(M)等信用風(fēng)險(xiǎn)變量。
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金,即該項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。
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2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險(xiǎn)管理》
【摘要】《風(fēng)險(xiǎn)管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目,為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥3.5章供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥3.5章
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三、內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證
驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的重要方式。內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性,采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗(yàn)等不同驗(yàn)證方法,包括定性評估、定量檢驗(yàn)兩個(gè)方面,并定期對檢驗(yàn)工具進(jìn)行更新。
四、經(jīng)濟(jì)資本管理
經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象為表內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù),包括貸款、存放與拆放同業(yè)、抵押資產(chǎn)、其他應(yīng)收款、承兌、擔(dān)保和信用證等。內(nèi)部評級法下經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)是風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)量,包括債務(wù)人違約概率(PD)、違約后債項(xiàng)的違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)、期限(M),此外,還應(yīng)考慮信用資產(chǎn)的相關(guān)性以及風(fēng)險(xiǎn)集中度。
經(jīng)濟(jì)資本配置是指在理論上或形式上計(jì)算支持一項(xiàng)業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟(jì)資本額,再對全行經(jīng)濟(jì)資本的總體水平進(jìn)行評估,綜合考慮信用等級、監(jiān)管等級規(guī)定、股東收益和經(jīng)營中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等因素,在資本充足率和資本回報(bào)要求的總體規(guī)劃之下,制定經(jīng)濟(jì)資本目標(biāo),運(yùn)用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率管理等手段,將資本在各個(gè)分支機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線等不同層面進(jìn)行有效配置,使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)。
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