銀行《風(fēng)險管理》難點點撥2.3章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》

　　【摘要】《風(fēng)險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險管理》難點點撥2.3章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險管理》難點點撥2.3章

編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》

　　二、風(fēng)險計量/評估

　　風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程。

　　風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及老師經(jīng)驗，并根據(jù)風(fēng)險類型、風(fēng)險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒ǎM可能準(zhǔn)確計算可以量化的風(fēng)險、評估難以量化的風(fēng)險。

　　近幾年，國際先進(jìn)銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理，不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化技術(shù)和方法。對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計量模型往往都有一定的假設(shè)前提。因此，商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。

　　風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估。風(fēng)險加總的關(guān)鍵在于對相關(guān)性考量，不同類型的風(fēng)險之間、風(fēng)險參數(shù)之間、不同機構(gòu)之間都存在相關(guān)性，對相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險加總可信度的關(guān)鍵。

　　無論是單個風(fēng)險的計量還是風(fēng)險加總水平的評估，量化模型在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中都承擔(dān)著越來越重要的角色。盡管量化模型可以更加準(zhǔn)確地計量風(fēng)險，但商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度的增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

　　監(jiān)管機構(gòu)對風(fēng)險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面：

　　(1)建立各類風(fēng)險計量模型的原則、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理;

　　(2)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風(fēng)險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng);

　　(3)是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排;

　　(4)是否建立對風(fēng)險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序;

　　(5)對風(fēng)險計量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全;

　　(6)風(fēng)險管理人員是否充分理解模型設(shè)立原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。

　　三、風(fēng)險監(jiān)測/報告

　　風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的具體內(nèi)容：監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧┐_保風(fēng)險在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍以內(nèi);報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險管理》難點點撥2.3章"是重要的知識點請廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們愿與廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

　　編輯推薦：

　　銀行資格考試（風(fēng)險管理專業(yè)）初級考試大綱