銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.5章

更新時(shí)間：2016-11-11 09:19:58 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　一、收益的計(jì)量

　　(一)絕對(duì)收益

　　絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。使用數(shù)學(xué)公式可以表示為：絕對(duì)收益=P-P0，其中，P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額，P0為期初投入的資金總額。

　　(二)百分比收益率

　　百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。假定期初的投資額為P0，在期末時(shí)資產(chǎn)的價(jià)值為P1，D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。

　　二、常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)

　　1.預(yù)期收益率

　　風(fēng)險(xiǎn)管理過程中所計(jì)算的預(yù)期收益率是對(duì)未來(lái)可能結(jié)果的加權(quán)平均。

　　2.方差和標(biāo)準(zhǔn)差

　　標(biāo)準(zhǔn)差為方差的平方根。資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大，不確定程度越大;反之，不確定程度越小。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.5章"是重要的知識(shí)點(diǎn)請(qǐng)廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　3.正態(tài)分布

　　正態(tài)分布的重要性質(zhì)：

　　(1)關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個(gè)拐點(diǎn)。

　　(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故μ為位置參數(shù)。

　　(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。

　　(4)整個(gè)曲線下面積為1。

　　(5)正態(tài)隨機(jī)變量x落在距均值為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：

　　三、投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理

　　投資組合的預(yù)期收益

　　如果兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益分為R1和R2，每種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2，W2=1-W1，則該投資組合的預(yù)期收益為：