銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點精選：客戶信用評級

　　《個人理財》考點匯總

　　銀行業(yè)中級《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案

　　【摘要】2016年下半年銀行業(yè)初級從業(yè)資格考試將于8月份舉行，《公司信貸》是必考科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點精選：客戶信用評級供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點精選：客戶信用評級

　　編輯推薦：2016年銀行從業(yè)資格《公司信貸》各章節(jié)考點精選匯總

　　5、客戶信用評級方法：總體來看，商業(yè)銀行客戶信用評級主要包括定性分析法(老師判斷法)和定量分析法兩類方法。老師判斷法在我國商業(yè)銀行客戶信用評級過程中運用較為廣泛。

　?、俣ㄐ苑治龇椒?/p>

　　A、5Cs系統(tǒng)：品德(Character)，資本(Capital)，還款能力(Capacity)(主要從借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢及波動性和借款人管理水平兩方面分析)，抵押(Collateral)，經(jīng)營環(huán)境(Condition)(主要包括商業(yè)周期所處階段、借款人所在行業(yè)狀況、利率水平等因素)。

　　B、5Ps分析系統(tǒng)：個人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose-Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　C、駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)：資本充足率(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Assets Quality)、管理能力(Management)、盈利性(Earning)和流動性(Liquidity)等因素。

　　D、定性分析方法的突出特點在于將信貸老師的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，主觀性很強。該方法的一個突出問題是對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性，缺乏系統(tǒng)的理論支持，尤其是對于關(guān)鍵要素的選擇、權(quán)重的確定以及綜合評定等方面更顯薄弱。因此，定性分析方法更適合于對借款人進行是和否的二維決策，難以實現(xiàn)對信用風(fēng)險的準(zhǔn)確計量。

　?、诙糠治龇椒?/p>

　　A、較常見的定量分析方法包括各類違約概率模型分析法，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor、KPMG的風(fēng)險中性定價模型和死亡概率模型。

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行可采用模型估計違約概率。

　　C、與傳統(tǒng)的定性分析方法相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。