2013年期貨從業(yè)資格考試(投資分析)每日一練7.26
更新時間：2013-07-26 13:29:59
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摘要 2013年期貨從業(yè)資格考試(投資分析)每日一練7.26
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問答題
布萊克―斯科爾斯期權(quán)定價模型的基本假設(shè)有哪些?
布萊克―斯科爾斯期權(quán)定價模型的基本假設(shè)包括：①股票價格服從對數(shù)正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價格波動率為常數(shù);②無風(fēng)險利率是已知的并且保持不變;③期權(quán)有效期內(nèi)沒有紅利支付;④不存在無風(fēng)險套利機會;⑤證券交易為連續(xù)進行;⑥投資者能夠以同樣的無風(fēng)險利率借入和借出資金;⑦沒有交易成本和稅收，所有證券均無限可分。
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