2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練(2月8日)

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試題部分

1、中證500股指期貨合約的合約乘數(shù)為()元/點(diǎn)。【單選題】

A.100

B.200

C.300

D.500

2、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當(dāng)月與下兩個(gè)合約的行權(quán)價(jià)格間距是()，季月合約的行權(quán)價(jià)格間距是()?！締芜x題】

A.100點(diǎn)，100點(diǎn)

B.100點(diǎn)，50點(diǎn)

C.50點(diǎn)，50點(diǎn)

D.50點(diǎn)，100點(diǎn)

3、9月1日，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1.12億元，β系數(shù)為0.9。該基金經(jīng)理?yè)?dān)心后市下跌，決定利用滬深300股指期貨進(jìn)行套期保值。此時(shí)滬深300指數(shù)為2700點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨為2825點(diǎn)。該基金要賣出()份滬深300股指期貨合約?！締芜x題】

A.110

B.115

C.117

D.119

4、股指期貨自身的特殊性有()。【多選題】

A.以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)

B.需要用一個(gè)合約乘數(shù)將指數(shù)點(diǎn)轉(zhuǎn)換為金額

C.采用現(xiàn)金交割

D.價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨

5、在股指期貨套期保值中，當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和每份期貨合約的價(jià)值確定時(shí)，β系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)就越多。()【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案見(jiàn)第二頁(yè)>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：中證500股指期貨合約乘數(shù)，每點(diǎn)200元。

2、正確答案：D

答案解析：當(dāng)月與下兩個(gè)合約的行權(quán)價(jià)格間距是50點(diǎn)，季月合約的行權(quán)價(jià)格間距是100點(diǎn)。

3、正確答案：D

答案解析：賣出期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值×β系數(shù)/(期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù))=1.12億×0.9/(2825×300)≈119(張)。

4、正確答案：A、B、C、D

答案解析：股指期貨特殊性表現(xiàn)在：第一，以指數(shù)點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)，期貨合約的價(jià)值由所報(bào)點(diǎn)數(shù)與每個(gè)指數(shù)點(diǎn)所代表的金額相乘得到。第二，采用現(xiàn)金交割。第三，價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨。

5、正確答案：A

答案解析：買賣期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/(期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù))=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/每份期貨合約的價(jià)值?？梢?jiàn)，貝塔系數(shù)越大，所需買賣的期貨合約數(shù)越多。

根據(jù)疫情形勢(shì)變化及疫情防控要求，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)確定2021年第一次期貨從業(yè)資格考試于7月17日舉行，現(xiàn)距離7月考試報(bào)名還有一段時(shí)間，小編建議考生可以提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年7月期貨從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間通知，讓您在學(xué)習(xí)中不錯(cuò)過(guò)任何重要資訊。

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