期貨《套利交易》知識(shí)點(diǎn)：套利交易的優(yōu)惠和交易指令

　　正因?yàn)樘桌灰子羞@么多好處，國(guó)際上絕大多數(shù)交易所都對(duì)套利交易實(shí)行優(yōu)惠措施。優(yōu)惠主要體現(xiàn)在收取較低的保證金和較低的手續(xù)費(fèi)，并且開設(shè)套利交易通道等方面。比如，在單邊買賣一張合約需要2 000美元保證金的情況下，進(jìn)行同品種跨月套利交易的一對(duì)買賣保證金可能只要500美元。這樣，就大大節(jié)約了套利者的資金成本，使得交易者在同等資金條件下可以做更多的套利交易。同樣，在手續(xù)費(fèi)收取上，對(duì)套利交易者也有較大的優(yōu)惠。

　　國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)中，鄭州商品交易所和大連商品交易所都推出了自己的套利交易指令。

　　例如，大連商品交易所規(guī)定套利交易的保證金只收兩個(gè)保證金中較高的一個(gè)，交易手續(xù)費(fèi)也有優(yōu)惠。其交易系統(tǒng)用“SP”表示跨期套利交易，若指令買進(jìn)“SP a1409&a1501”即代表買進(jìn)“a1409”合約同時(shí)賣出“a1501”合約，買賣數(shù)量相等;若賣出“SP a1409&a1501”即代表賣出“a1409”合約同時(shí)買進(jìn)“a1501”合約，買賣數(shù)量相等。交易系統(tǒng)用“SPC”表示跨品種套利交易，若指令買進(jìn)“SPC y1409&p1409”即代表買進(jìn)“y1409”合約同時(shí)賣出“p1409”合約，買賣數(shù)量相等;若賣出“SPC y1409&p1409”即代表賣出“y1409”合約同時(shí)買進(jìn)“p1409”合約，買賣數(shù)量相等。

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　　在申報(bào)套利指令時(shí)，同樣要輸入買賣數(shù)量和價(jià)格，不過這里的數(shù)量并非單個(gè)合約，而是成對(duì)的合約;價(jià)格也并非單個(gè)合約的價(jià)格，而是前一合約與后一合約的價(jià)格差。

　　例如，交易者申報(bào)指令為“買進(jìn)2手SP a1409&a1501，限價(jià)-50元”，意味著前一合約價(jià)必須低于后一合約價(jià)50元時(shí)才能成交。下列最終成交回報(bào)都符合要求：前一合約買進(jìn)成交2手，成交價(jià)4 481元,后一合約賣出成交2手，成交價(jià)4 531元，差價(jià)為-50元;前一合約買進(jìn)成交2手，成交價(jià)4 480元,后一合約賣出成交2手，成交價(jià)4 531元，差價(jià)為-51元;前一合約買進(jìn)成交2手，成交價(jià)4 481元,后一合約賣出成交2手，成交價(jià)4 532元，差價(jià)為-51元

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