2012年銀行《風險管理》輔導：風險管理基礎(chǔ)(2)

　　第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別$lesson$

　　巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風險分為以下八類：信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險。

　　一、信用風險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　1.定義：信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

　　(1)傳統(tǒng)觀點認為，信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風險。然而，由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。

　　對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　(2)信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。賬面價值、名義價值

　　(3)信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　2.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征：與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。

　　二、市場風險轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　1.定義：市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸遭受損失的風險。

　　(1)市場風險主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

　　(2)市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　2.由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。投資于多國金融市場。

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