銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)試題(一)

《個(gè)人理財(cái)》試題及答案多項(xiàng)選擇題（1）

（一）單選題
在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

1. 目前，（    ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A. 信用風(fēng)險(xiǎn)

B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2. 某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（    ）。

A. 0.05

B. 0.10

C. 0.15

D. 0.20

3. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（    ）。

A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4. 期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（    ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A. 套期保值

B. 投資組合

C. 投機(jī)

D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利

5. 按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（    ）。

A. 持有待售類資產(chǎn)

B. 持有到期的投資

C. 貸款

D. 應(yīng)收款

6. 下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（    ）。

A. 利率增加500基點(diǎn)

B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)

C. 正常經(jīng)營(yíng)狀況

D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

7. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（    ）。

A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

8. 不屬于流動(dòng)性基本要素的是（  ）

A. 時(shí)間 

B. 成本 

C. 資金數(shù)量 

D. 資產(chǎn)規(guī)模

9. 保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的（  ）

A. 充分條件 

B. 必要條件 

C. 充要條件 

D. 關(guān)系不大

10. 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間 、以（  ）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A. 最低 

B. 最高 

C. 合理 

D. 市場(chǎng)