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2021年中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》思維導(dǎo)圖一:風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

更新時(shí)間:2021-03-15 15:30:53 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽193收藏19

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銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》思維導(dǎo)圖

【考試內(nèi)容】

(一)掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系,全面掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);

(二)掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用;

(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理。

【考點(diǎn)】

第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

2007年美國次貸危機(jī)帶來的教訓(xùn):一是與實(shí)體經(jīng)濟(jì)脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn);二是資產(chǎn)價(jià)格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負(fù)債表短時(shí)間內(nèi)嚴(yán)重受損;三是信息披露制度的不完善助推了危機(jī)的形成和擴(kuò)大;四是全球經(jīng)濟(jì)金融一體化進(jìn)程的加快為金融危機(jī)向全球擴(kuò)散創(chuàng)造了條件。

各國金融監(jiān)管存在的問題:一是金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于寬松;二是金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐;三是監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利。

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

1.1.1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為:預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失。

預(yù)期損失指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失,通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值);

非預(yù)期損失指利用統(tǒng)計(jì)分析方法(在一定置信區(qū)間和持有期內(nèi))計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預(yù)見的較大損失;

災(zāi)難性損失指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。

應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失—提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤;

非預(yù)期損失—資本金;

災(zāi)難性損失—購買商業(yè)保險(xiǎn)、限制業(yè)務(wù)。

1.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

風(fēng)險(xiǎn)分散(非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn))、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖(管理市場風(fēng)險(xiǎn)—自我對(duì)沖與市場對(duì)沖)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(消極)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(價(jià)格補(bǔ)償)

1.1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

八類:信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少不易獲取,具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;

市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)充分易于計(jì)量,適于采用量化技術(shù)加以控制,具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征;

操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利;

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最具破壞力,其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平;

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是多維風(fēng)險(xiǎn);

法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn);與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

巴III增加了對(duì)交易賬戶和雙重違約的處理。

相比巴塞爾協(xié)議II,III對(duì)資本監(jiān)管的重要改進(jìn)主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:

1.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成,恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位,嚴(yán)格各類資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);從嚴(yán)確定資本扣住項(xiàng)目,強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力;

2.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法,大幅度提高高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求;

3.建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制,提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能力,弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋循環(huán);

4.顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),普通股資本充足率應(yīng)達(dá)到7%,總資本充足率不得低于10.5%,全球系統(tǒng)重要性銀行需計(jì)提1-3.5%的附加資本要求。

八大類風(fēng)險(xiǎn)之外,巴又提出了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等

1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

1.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行的基本職能,也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力;二是風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式;三是風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合;四是健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值;五是風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。

1.2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段(四個(gè))

資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(60年代以前)—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(60年代)—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(70年代)—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段(80年代以后)。

哈瑞·馬柯維茨與20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的投資組合理論,成為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理論的重要基石;

威廉·夏普在1964年提出的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系,為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ);

1973年,費(fèi)雪·布萊克、麥隆·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型,為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路,開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

1.3.1資本的定義和作用

從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā),資本的核心功能是吸收損失。

資本的作用:資本為商業(yè)銀行提供融資;吸收和消化損失;限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;維持市場信心;為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

商業(yè)銀行資本主要有賬面資本(靜態(tài)反映資本金)、經(jīng)濟(jì)資本(又稱風(fēng)險(xiǎn)資本)和監(jiān)管資本。

1.3.2監(jiān)管資本的構(gòu)成:一級(jí)資本(核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本)和二級(jí)資本

1.3.3最低資本充足率要求:四個(gè)層次監(jiān)管資本要求:

1.最低資本要求:核心一級(jí)資本充足率(5%)、一級(jí)資本充足率(6%)、資本充足率(8%);

2.儲(chǔ)備資本要求(2.5%)和逆周期資本(0-2.5%)要求;

3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(1%);

4.針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求,即第二支柱資本要求。

系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率分別不得低于11.5%、10.5%

杠桿率與資本充足率

杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額不低于4%

資本充足率監(jiān)管的缺陷:一是順周期性的問題;二是可能存在監(jiān)管套利現(xiàn)象。

杠桿率的優(yōu)點(diǎn):

1.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具,防止金融體系在金融繁榮時(shí)期過度擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債;

2.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具,為銀行提供最低資本緩沖保護(hù);

3.杠桿率監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)中性的,而且計(jì)算簡單,對(duì)銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低,降低了實(shí)施成本;

4.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利。

1.4風(fēng)險(xiǎn)管理常用的數(shù)理知識(shí)

1.4.1方差和標(biāo)準(zhǔn)差

1.4.2正態(tài)分布

正態(tài)分布具有如下重要性質(zhì):

1.關(guān)于x=u對(duì)稱,在x=u處曲線最高,在x+/-d處各有一個(gè)拐點(diǎn);

2.若固定d,隨u值不同,曲線位置不同,故也稱u為位置參數(shù);

3.若固定u,隨d值不同,曲線肥瘦不同,故也稱d為形狀參數(shù);

4.整個(gè)曲線下面積為1;

5.正太隨機(jī)變量X落在距離均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別為:68%、95%、99%。

1.4.3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理

充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

馬柯維茨的投資組合理論

馬柯認(rèn)為,最佳投資組合是具有風(fēng)險(xiǎn)厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點(diǎn)。

理性投資者最優(yōu)資產(chǎn)組合的一般步驟:

首先,建立均值-方差模型,通過模型求得有效投資組合,從而得到組合的有效選擇范圍,即有效集;

其次,假設(shè)存在著一個(gè)可計(jì)量投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的均方效用函數(shù),并以此確定投資者的一簇?zé)o差異曲線;

最后,從無差異曲線簇中尋找與有效集相切的無差異曲線,其中切點(diǎn)就是最優(yōu)資產(chǎn)組合。

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