銀行《法律法規(guī)》第十三章風(fēng)險管理第3節(jié)信用風(fēng)險管理(新增)內(nèi)容
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大綱概述:風(fēng)險管理
(一)掌握風(fēng)險的內(nèi)涵及分類;
(二)掌握風(fēng)險管理的組織架構(gòu)、主要流程;
(三)掌握并運用信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險的分類及管控手段。
第十三章 風(fēng)險管理
第三節(jié) 信用風(fēng)險管理(新增)
一、信用風(fēng)險分類(新增)
依據(jù) |
分類 |
風(fēng)險能否分散 |
系統(tǒng)性信用風(fēng)險:對各種金融工具都產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險,不能夠通過分散而相互抵消或削弱。 |
非系統(tǒng)性風(fēng)險:和特定對象相關(guān)的信用風(fēng)險,可以采取分散的策略進行控制。 |
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風(fēng)險發(fā)生的形式 |
結(jié)算前風(fēng)險:交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險。 |
結(jié)算風(fēng)險:交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 |
一、信用風(fēng)險分類
依據(jù) |
分類 |
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風(fēng)險暴露特征和引起風(fēng)險主體 |
主權(quán)信用風(fēng)險暴露 |
非零售信用風(fēng)險暴露 |
金融機構(gòu)信用風(fēng)險暴露 |
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公司信用風(fēng)險暴露 |
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零售信用風(fēng)險暴露 |
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股權(quán)信用風(fēng)險暴露 |
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其他風(fēng)險暴露 |
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二、信用風(fēng)險管控手段
常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準人和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。
(一)信貸準入和退出
1.信貸準入
信貸準入是指銀行通過制定信貸政策,明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。
2.信貸退出
信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上,收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款,以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
(二)限額管理
限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險承擔(dān)能力和風(fēng)險管理策略,對銀行承擔(dān)的風(fēng)險設(shè)定的上限,防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險。
(三)風(fēng)險緩釋
1.抵質(zhì)押品
抵質(zhì)押品的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時,銀行可以通過處置抵押物提高回收金額,降低違約損失率。
2.保證
保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時,由保證人代為償還全部或者部分債務(wù),提高回收率。
3.信用衍生工具
信用衍生工具是用來分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱,比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。
4.凈額結(jié)算
凈額結(jié)算是指參與交易的機構(gòu)以交易參與方為單位,對其買入和賣出交易的余額進行軋差,以軋差得到的凈額組織交易參與方進行交割的制度。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險暴露。
(四)風(fēng)險定價
銀行需要通過風(fēng)險定價加以覆蓋,并計提相應(yīng)的風(fēng)險準備金,以便在實際遭受損失時進行抵補。
例如,在貸款定價中,對信用等級高的客戶,可以給予優(yōu)惠利率;而對信用等級低的客戶,則需要提高利率水平。
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