銀行《風(fēng)險管理》難點點撥8.3章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》

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編輯推薦：2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》

　　二、關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求

　　(一)治理方面的要求

　　商業(yè)銀行董事會和高管層應(yīng)積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施。

　　(二)組織實施方面的要求

　　商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制，建立經(jīng)董事會或其授權(quán)委員會批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險管理和資本管理體系中。

　　(三)覆蓋范圍方面的要求

　　(1)資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險等。

　　(2)資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合，包括但不限于對公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權(quán)投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務(wù)等。

　　(3)覆蓋范圍方面的要求

　　①資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險。

　?、谫Y本充足率壓力測試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險暴露的主要資產(chǎn)組合。

　?、凵虡I(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險狀況，采用定量或者非定量的方法評估特定風(fēng)險領(lǐng)域在壓力情景下的損失情況，并將特定風(fēng)險領(lǐng)域的壓力測試結(jié)果納入到整體資本充足率壓力測試中。

　　④商業(yè)銀行應(yīng)逐步建立完善的資本充足率壓力測試系統(tǒng)，能夠?qū)嵤┱w的壓力測試，也能實施特定風(fēng)險的壓力測試。

　　(4)方法論方面的要求

　?、偕虡I(yè)銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等嚴(yán)重程度不同的壓力情景。

　　②商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況和管理水平，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。

　　(5)應(yīng)用和報告方面的要求

　　①資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少1年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷實時進(jìn)行。

　?、谏虡I(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告，報告內(nèi)容包括但不限于測試目的、情景設(shè)定、測試方法、測試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險點分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。

　?、凵虡I(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本。

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