2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識講義：期貨合約

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　　第三章 期貨合約與期貨交易制度

　　第一節(jié) 期貨合約

　　一、期貨合約的概念

　　由期貨交易所統(tǒng)一制定、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　二、期貨合約標(biāo)的的選擇

　　(1)規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級。

　　(2)價格波動幅度大且頻繁。

　　(3)供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷。

　　三、期貨合約的主要條款及設(shè)計依據(jù)

　　(1)合約名稱：注明合約的品種名稱及其上市交易所的名稱。

　　(2)交易單位：是指在期貨交易所的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量，也稱為合約規(guī)模。

　　(3)報價單位：每計量單位的貨幣價格。

　　(4)最小變動價位：在期貨交易所的公開競價過程中，對合約每計量單位報價的最小

　　變動數(shù)值。最小變動價位的設(shè)置要同時考慮市場的流動性和交易協(xié)商成本。

　　(5)每日價格最大波動限制：規(guī)定了期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，限制的確定取決于標(biāo)的物價格波動的頻繁程度和波幅大小。

　　漲停板=上一交易目的結(jié)算價+允許的最大漲幅

　　跌停板=上一交易日的結(jié)算價-允許的最小跌幅

　　(6)合約交割月份：某種期貨合約到期交割的月份。

　　(7)交易時間：期貨合約的交易時間由交易所統(tǒng)一規(guī)定。

　　(8)最后交易日：期貨合約在合約交割月份中交易的最后一個交易日。

　　(9)交割日期：合約標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間。

　　(10)交割等級：由交易所統(tǒng)一規(guī)定、準(zhǔn)許在交易所上市交易的合約標(biāo)的物的質(zhì)量等級。

　　實(shí)際交割中允許用期貨交易所認(rèn)可的與標(biāo)準(zhǔn)品有一定等級差別的商品做替代交割品，收貨人不能拒收。

　　(11)交割地點(diǎn)：期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的進(jìn)行實(shí)物交割的指定地點(diǎn)。

　　指定商品期貨交割倉庫主要考慮倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度，倉庫的儲存條件、運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件等。金融期貨交易需交易所指定交割銀行。

　　(12)交易手續(xù)費(fèi)：按照成交合約金額的一定比例或成交手?jǐn)?shù)收取，手續(xù)費(fèi)過高會增加交易成本，降低交易量，但抑制投機(jī)。

　　(13)交割方式：分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割。

　　(14)交易代碼：為便于交易，交易所對每一期貨品種都規(guī)定了交易代碼。

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