2013年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》練習題

　　2013年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》練習題

　　1.題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買入跨式套利

　　B: 賣出跨式套利

　　C: 買入蝶式套利

　　D: 賣出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　2.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A: 管理費

　　B: 經(jīng)紀傭金

　　C: 營銷費用

　　D: CTA費用

　　參考答案[D]

　　3.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　參考答案[B]

　　4.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是( )。

　　A: 管理費

　　B: CTA費用

　　C: 經(jīng)紀傭金

　　D: 承銷費用和營銷費用

　　參考答案[A]

　　5.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價格將大幅波動

　　B: 投機成分過高

　　C: 有人操縱市場

　　D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

　　參考答案[A]

　　6.題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是( )。

　　A: 中國證監(jiān)會

　　B: 中國期貨業(yè)協(xié)會

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀公司

　　參考答案[B]

　　7.題干: 假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5%

　　B: 5%

　　C: 20.5%

　　D: 37.5%

　　參考答案[D]

　　8.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差

　　B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格

　　C: 現(xiàn)貨價格

　　D: 期貨價格

　　參考答案[C]

　　9.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是( )。

　　A: 1250歐元

　　B: -1250歐元

　　C: 12500歐元

　　D: -12500歐元

　　參考答案[B]

　　10.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。

　　A: 2716

　　B: 2720

　　C: 2884

　　D: 2880

　　參考答案[A]

     期貨法律法規(guī)考點匯總：期貨交易管理條例

     《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題