2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月21日)

試題部分

1、下列各項中不屬于市場風險的是()。【單選題】

A.利率風險

B.流動性風險

C.匯率風險

D.價格風險

2、在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量()?！締芜x題】

A.時間變動的風險

B.利率變動的風險

C.標的資產(chǎn)價格變動的風險

D.波動率變動的風險

3、上述的場外期權合約是一個銅期貨的()。【單選題】

A.普通歐式看漲期權

B.普通歐式看跌期權

C.普通美式看漲期權

D.普通美式看跌期權

4、為應付國際支付的需要，各國的中央銀行及其他政府機構(gòu)所集中掌握的外匯資產(chǎn)稱為()?！締芜x題】

A.貨幣性黃金

B.特別提款權

C.外匯儲備

D.在IMF的儲備頭寸

5、當日人民幣兌美元匯率在6.1881，港雜費為150元/噸，則3月大豆到岸完稅價為()元/噸。[參考公式：到岸價格=[cbot期貨價格+到岸升貼水]×0.36475；到岸完稅價=到岸價×1.13(增值稅13%)×1.03(進口關稅3%)×美元兌人民幣匯率+港雜費]【單選題】

A.2634.8

B.3240.2

C.3340.5

D.3440.1

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、商品價格風險和股票價格風險。

2、正確答案：B

答案解析：我們常用希臘值來測度期權價格風險。Delta：當標的資產(chǎn)價格發(fā)生1單位變化時，期權價值的變化量；Gamma：標的資產(chǎn)價格發(fā)生1單位變化時，期權Delta的變化量；Theta：期權價格的變動相對于時間變化的比率；Vega：當波動率變化1單位時，期權理論價值的變化量；Rho：當利率變化1單位時，期權理論價值的變化量。因此選項B正確。

3、正確答案：A

答案解析：上述的場外期權合約是一個銅期貨的普通歐式看漲期權。乙方為期權的買方，基準價格相當于是執(zhí)行價格。

4、正確答案：C

答案解析：外匯儲備，又稱外匯存底，是指為了應付國際支付的需要，各國的中央銀行及其他政府機構(gòu)所集中掌握的外匯資產(chǎn)即外匯儲備。外匯儲備主要用于清償國際收支逆差，以及干預外匯市場以維持該國貨幣的匯率。

5、正確答案：A

答案解析：到岸價格=(CBOT期貨價格+到岸升貼水)×0.36475=(800+145.48)×0.36475≈345美元/噸；到岸完稅價=345×1.13×1.03×6.1881+150≈2634.8元/噸。

根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會《2022年期貨從業(yè)人員資格考試公告(1號)》，2022年5月期貨考試集體報名時間為5月9日-5月11日，個人報名時間為5月12日-5月15日，目前距離本次考試報名還有很長一段時間，如有變化，小編建議考生可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2022年第一次期貨從業(yè)資格考試報名時間通知。

以上內(nèi)容為2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月21日)。查看更多期貨從業(yè)資格《投資分析》相關模擬試題及歷年真題您可以點擊下方免費下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！