基金基礎知識知識點概述-資本資產(chǎn)定價模型的原理（CAPM）
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基金基礎知識知識點概述-資本資產(chǎn)定價模型的原理（CAPM）
一、資本資產(chǎn)定價模型的原理(CAPM)
(一)假設條件(重點)
資本資產(chǎn)定價模型是建立在若干假設條件基礎上的。這些假設條件可概括為三項假設。
(二)資本市場線
1、無風險證券對有效邊界的影響
2、切點證券組合T的經(jīng)濟意義
3、資本市場線方程
(三)證券市場線(重點)
1、證券市場線方程 2、證券市場線的經(jīng)濟意義 3、?系數(shù)的經(jīng)濟意義
二、資本資產(chǎn)定價模型的運用
(一)資產(chǎn)估值。 (二)資產(chǎn)配置
三、資本資產(chǎn)定價模型的有效性
——該模型由羅斯提出的另一個有關資產(chǎn)定價的均衡模型。
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基金基礎知識知識點概述-資本資產(chǎn)定價模型的原理（CAPM）
一、套利定價的基本原理
(一)假設條件(重點)
——APT模型的假設與CAPM假設的異同點
相同之處：
1、投資者是風險厭惡者，投資者追求效用的最大化; 2、投資者有相同的預期;
3、資本市場是完美的; 4、市場是均衡的。
不同之處：與CAPM不同的是，APT不要求：
1、APT以期望收益率和風險為基礎選擇投資組合;
2、投資者可以相同的無風險利率進行無限制的借貸;
3、投資者具有單一投資期。
(二)套利機會與套利組合 (三)套利定價模型
二、套利定價模型的應用
1、分離出統(tǒng)計上顯著影響證券收益的主要因素
2、測算靈敏度系數(shù)，預測證券收益。
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