2020證券從業(yè)資格《證券市場基本法律法規(guī)》第二章第二節(jié)講義：證券公司流動性風險管理

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第二章證券從業(yè)人員管理

第二節(jié)風險管理

三、證券公司流動性風險管理(熟悉)

1.流動性風險的定義

流動性風險是指證券公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的資金需求的風險。

2.證券公司流動性風險管理目標

證券公司流動性風險管理目標是建立健全流動性風險管理體系，對流動性風險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。

3.證券公司流動性風險管理應遵循的原則

證券公司流動性風險管理應遵循全面性、審慎性和預見性原則。

(1)全面性原則。證券公司流動性風險管理應全面覆蓋證券公司各部門、分支機構、子公司，包含所有表內外和境內外業(yè)務，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

(2)審慎性原則。證券公司應對流動性風險管理各個環(huán)節(jié)進行嚴謹、審慎判斷，保障公司流動性的安全。

(3)預見性原則。證券公司應加強資金來源、資金運用規(guī)模及期限結構變化方面的預測分析，合理預見各種可能出現(xiàn)的風險，協(xié)調公司表內外各項業(yè)務發(fā)展。

4.組織架構及職責

(1)證券公司董事會應承擔流動性風險管理的最終責任，負責審核批準公司的流動性風險偏好、政策、信息披露等風險管理重大事項，持續(xù)關注流動性風險狀況并對流動性管理情況進行監(jiān)督檢查。

(2)證券公司經理層應確定流動性風險管理組織架構，明確各部門職責分工；確保公司具有足夠的資源，獨立、有效地開展流動性風險管理工作；確保流動性風險偏好和政策在公司內部的有效溝通、傳達和實施；建立完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應手段，支持流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制；充分了解風險水平及其管理狀況等。

5.限額管理的基本要求

證券公司應對流動性風險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度、流動性風險偏好和外部市場發(fā)展變化、監(jiān)管要求等情況，設定流動性風險限額并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。

6.證券公司融資管理的基本要求

證券公司的融資管理應符合以下要求：

(1)分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。

(2)加強負債品種、期限、交易對手、融資抵(質)押品和融資市場等的集中度管理，適當設集中置度限額。

(3)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關系，保持在市場上的適當活躍程度，并定期評估市場融資和資產變現(xiàn)能力。

(4)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響。

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