2019年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》重點(diǎn)金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)
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【考點(diǎn)一】金融工程概述★★★
(一)金融工程的含義
狹義概念，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法。
廣義概念，金融工程包括新型工具與金融手段的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與實(shí)施以及對(duì)金融問(wèn)題給予創(chuàng)造性地解決。
廣義金融工程可以分為三個(gè)方面的內(nèi)容：
一是新型金融工具的設(shè)計(jì)和創(chuàng)造。
二是創(chuàng)新性金融過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
三是針對(duì)企業(yè)整體金融問(wèn)題的創(chuàng)造性解決方略。
【考點(diǎn)二】金融遠(yuǎn)期合約★★★★
(一)遠(yuǎn)期價(jià)格
遠(yuǎn)期價(jià)格：是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格，它依賴(lài)于標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)。
1. 無(wú)紅利股票在[t，T]時(shí)間段的遠(yuǎn)期價(jià)格
遠(yuǎn)期價(jià)格=股票當(dāng)前的價(jià)格×無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利
2. 有現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格
遠(yuǎn)期價(jià)格=(資產(chǎn)當(dāng)前的價(jià)格-現(xiàn)金收益的折現(xiàn)值)×無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利
3. 有紅利率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格(遠(yuǎn)期匯率)
遠(yuǎn)期價(jià)格=資產(chǎn)當(dāng)前的價(jià)格×資產(chǎn)的紅利率×無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利
遠(yuǎn)期價(jià)格的公式表明資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格僅與當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格有關(guān)，與未來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格無(wú)關(guān)，因此遠(yuǎn)期價(jià)格并不是對(duì)未來(lái)資產(chǎn)價(jià)格的預(yù)期。
【例題：?jiǎn)芜x】(模擬題)遠(yuǎn)期價(jià)格的公式表明資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格僅與( )有關(guān)。
A.未來(lái)的資產(chǎn)價(jià)格
B.當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格
C.交割價(jià)格
D.資產(chǎn)真實(shí)價(jià)值
【答案】B
【例題：多選】(模擬題)金融工程的基本分析方法包括 ( )。
A.積木分析法
B.套利定價(jià)法
C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
D.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)
E. 風(fēng)險(xiǎn)分析定價(jià)法
【答案】ABCD
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