2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點(diǎn):風(fēng)險預(yù)警

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　　2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》第十一章考點(diǎn)

　2014年銀行從業(yè)資格《公司信貸》考點(diǎn):風(fēng)險預(yù)警

　　1、風(fēng)險預(yù)警程序：信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置(預(yù)控性處置與全面性處置)→后評價

　　★預(yù)控性處置是在風(fēng)險預(yù)警報告已經(jīng)做出，而決策部門尚未采取相應(yīng)措施之前，由風(fēng)險預(yù)警部門或決策部門對尚未爆發(fā)的潛在風(fēng)險提前采取控制措施，避免風(fēng)險繼續(xù)擴(kuò)大對商業(yè)銀行造成不利影響。

　　全面性處置是商業(yè)銀行對風(fēng)險的類型、性質(zhì)和程度進(jìn)行系統(tǒng)詳細(xì)的分析后，從內(nèi)部組織管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營活動等方面采取措施來控制、轉(zhuǎn)移或化解風(fēng)險，使風(fēng)險預(yù)警信號回到正常范圍。

　　風(fēng)險預(yù)警在運(yùn)行過程中要不斷通過時間序列分析等技術(shù)來檢驗(yàn)其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善;預(yù)警指標(biāo)和模型的改進(jìn)，包括模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護(hù)等。

　　2、風(fēng)險預(yù)警方法：主要方法有老師判斷法、評級方法、信用評分方法、統(tǒng)計模型。在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。

　?、俸谏A(yù)警法：不引進(jìn)警兆自變量，只考察警兆指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律即循環(huán)波動特征;各種商情指數(shù)、預(yù)期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散指數(shù)、經(jīng)濟(jì)波動圖等都可以看作是黑色預(yù)警法的應(yīng)用;

　?、谒{(lán)色預(yù)警法：側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險征兆等級預(yù)報整體風(fēng)險的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：

　　A、指數(shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警;其中應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)(全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重)――指數(shù)大于0.5，表示風(fēng)險正在上升;小于0.5，即風(fēng)險正在下降;

　　B、統(tǒng)計預(yù)警法，是對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長度和先導(dǎo)強(qiáng)度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級綜合，最后預(yù)報警度;

　?、奂t色預(yù)警法：重視定量分析與定性分析相結(jié)合;其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

　　3、貸款風(fēng)險的預(yù)警信號系統(tǒng)通常包括：有關(guān)財務(wù)狀況的預(yù)警信號、有關(guān)經(jīng)營者的信號、有關(guān)經(jīng)營狀況的信號。

　　4、風(fēng)險預(yù)警的處置：根據(jù)風(fēng)險的程度和性質(zhì)，采取相應(yīng)的風(fēng)險處置措施有：①列入重點(diǎn)觀察名單;②要求客戶限期糾正違約行為;③要求增加擔(dān)保措施;④暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

　　對于出現(xiàn)的較大風(fēng)險，客戶部門無法自行在3個月內(nèi)控制和化解處置的，應(yīng)視貸款金額的大小及風(fēng)險狀況及時報告授信審批行風(fēng)險資產(chǎn)管理部門或信貸管理部門，授信審批部門調(diào)整客戶分類和授信方案，介入風(fēng)險認(rèn)定和處置。

　　2014年銀行從業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)章節(jié)習(xí)題匯總

　　答疑匯總 歷年真題

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