2014年銀行從業(yè)《風險管理》課后練習:客戶違約概率

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　　1.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托――代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。( )

　　2.商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。( )

　　3.由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析過程中應(yīng)當考慮區(qū)域風險變量。( )

　　4.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1. ()

　　5.使用老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。()

　　6.歐式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。( )

　　7.情景分析是一種單因素分析方法。( )

　　8.國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及ERS(高壓力風險事件情景)風險。( )

　　9.信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應(yīng)不同檔(信用等級)的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。( )

　　10連帶責任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔保證責任。( )

　　11.信用風險管理不應(yīng)當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當從貸款組合的層面進行識別、計量、監(jiān)測和控制。( )

　　12.流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。( )

　　13.在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風險損失事件必須是未發(fā)生的、預測的。( )

　　14.在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口減少。( )

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　　參考答案：

　　1.　√

　　2.　√

　　3.　√

　　4.　√

　　5.　X

　　[答案解析]只有違約概率模型分析可以。

　　6. √

　　7.　X

　　[答案解析]是多因素分析方法。

　　8.　√

　　9.　√

　　10.　X

　　[答案解析]可以要求保證人承擔保證責任。

　　11.　√

　　12.　X

　　[答案解析]流動性偏好理論可以很好地解釋正向收益率曲線。

　　13.　X

　　[答案解析]也可以是已經(jīng)確認的實際損失。

　　14. X

　　[答案解析]融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額，因此在其他條件不變的情況下，貸款增加意味著融資缺口增加。直覺上判斷，缺口增大是增大風險，貸款增加也是增大風險，兩者正相關(guān)。

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