2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》課后練習(xí):貸款定價因素

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　　21.在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有()。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C. 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評級為AA的國家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　22.違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有()。

　　A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B.一般來說，不良率高于違約概率

　　C. 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

　　D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　E.違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)

　　23.信用風(fēng)險報告的職責(zé)有()。

　　A.應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

　　D.傳遞銀行的風(fēng)險偏好

　　E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　24.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。

　　A.縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

　　C. 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

　　D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

　　E.集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

　　25.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法，正確的有()。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險

　　C. 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險

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　　26.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括()。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.資產(chǎn)管理

　　C. 公司金融

　　D.貸款

　　E.零售銀行業(yè)務(wù)

　　27. 人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。

　　A.借款人虛假購房，身份和住址不明

　　B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

　　28.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是()。

　　A.風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

　　B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性

　　C. 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

　　E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

　　29.影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　B.期權(quán)的執(zhí)行價格

　　C. 期權(quán)的到期期限

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

　　E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

　　30.貸款定價通常由()等因素決定。

　　A.資本成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C. 風(fēng)險成本

　　D.債務(wù)成本

　　E.股權(quán)成本

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　　31.下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。

　　A.以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收入益率

　　B.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　C. 信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　32.現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。

　　A.市場風(fēng)險敏感度

　　B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.管理水平和內(nèi)部控制

　　E.風(fēng)險狀況和資本充足性

　　33.貸款重組可以采取的措施有()。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C. 增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

　　34.影響違約損失率的主要因素包括()。

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C. 借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.當(dāng)前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條

　　35.下列關(guān)于RAROC的說法，正確的有()。

　　A.RARDC=稅后凈利潤÷賬面資本

　　B.RAROC=稅后凈利潤÷經(jīng)濟資本

　　C. RAROC是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　D.RAROC是未經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率

　　E.RAROC=稅后凈利潤-資本成本

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　　36.常用的風(fēng)險識別方法有()。

　　A.老師調(diào)查列舉法

　　B.高級計量法

　　C. 情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.制作風(fēng)險清單

　　37.下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有()。

　　A.由鄧肯?威爾遜開發(fā)

　　B.用于分析檢驗損失事件與風(fēng)險誘因

　　C. 是定性分析

　　D.運用了VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量

　　E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度

　　38.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有()。

　　A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

　　B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

　　C. 不應(yīng)集中于同一國家借款人

　　D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

　　E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

　　39.馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。

　　A.厭惡風(fēng)險

　　B.偏好收益

　　C. 存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

　　D.偏好風(fēng)險

　　E.風(fēng)險中性

　　40.個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者()。

　　A.違約風(fēng)險的大小

　　B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

　　C. 破產(chǎn)風(fēng)險的大小

　　D.壞賬風(fēng)險的大小

　　E.風(fēng)險偏好

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　　答案與解析：

　　21. A，B，C，D，E

　　22.A，B，C，E

　　[答案解析]不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個概念。

　　23.A，B，C，D，E

　　[答案解析]信用風(fēng)險報告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持;保障風(fēng)險管理信息及時，準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。

　　24.A，B，D，E

　　[答案解析]國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。結(jié)合實際，我國的各國企并不會因為同是國企而成為關(guān)聯(lián)方。

　　25.B，D，E

　　[答案解析]A中與歸還貸款有關(guān)，應(yīng)為信用風(fēng)險。C中應(yīng)為流動性風(fēng)險。B、D、E都是正確的，也都有各自典型的風(fēng)險特征。本題考查各種風(fēng)險定義及表現(xiàn)形式，考生要理解記憶。

　　26.A，B，C，E

　　[答案解析]《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動分為八個業(yè)務(wù)線，即公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

　　27.A，B，C，D

　　[答案解析]假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款;以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。

　　28.B，C

　　[答案解析]獨立性和很有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險管理部門的兩個基本準(zhǔn)則。風(fēng)險管理部門和財務(wù)部門是相互合作關(guān)系;還有風(fēng)險管理委員會也是風(fēng)險管理策略的執(zhí)行部門;集中型的風(fēng)險管理部門才會包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素。

　　29.A，B，C，D

　　[答案解析]影響期權(quán)價值的因素有，標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和期權(quán)執(zhí)行價格的關(guān)系、期權(quán)到期期限、標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率。沒有標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率這個因素。

　　30.A，B，C，D，E

　　[答案解析]貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本

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　　31.A，B，E

　　[答案解析]信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化。信用價差減少，表明信用狀況改善。

　　32.A，B，C，D，E

　　[答案解析]除了上述內(nèi)容，還包括流動性、盈利能力。

　　33.A，B，C，D，E

　　[答案解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。對貸款額度進行調(diào)整，調(diào)整貸款利率，調(diào)整控制方法，重新組織貸款產(chǎn)品，調(diào)整期限。這都是貸款重組的方法。

　　34.A，B，C，D，E

　　[答案解析]以上因素都是對債項有影響的。影響違約損失率的主要因素包括產(chǎn)品、公司、行業(yè)、地區(qū)、宏觀因素。

　　35.B，C

　　36.A，C，D，E

　　[答案解析]常用的風(fēng)險識別的方法有：制作風(fēng)險清單、老師調(diào)查列舉法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

　　37.C，E

　　[答案解析]因果分析模型是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，用來確定風(fēng)險因素和風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度。C應(yīng)為定量分析，E應(yīng)立為可以確定。

　　38.A，B，C，D，E

　　[答案解析]這五種方法都做到了“分散”、“多樣化”。

　　39.A，B，C

　　[答案解析]理性人假設(shè)是規(guī)避風(fēng)險的，即在同樣收益情況下，偏好風(fēng)險小的資產(chǎn)組合。同時有自己明確的效用函數(shù)。

　　40.A，D

　　[答案解析]記憶題。個人客戶評分是對客戶的信用風(fēng)險進行評估，不是預(yù)測收益的。對個人客戶來說，預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險的意義不大;消費者的風(fēng)險偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實際效用。

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