2014年銀行從業(yè)資格增改知識(shí)點(diǎn)《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.傳染風(fēng)險(xiǎn)

　　C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

　　D.微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 反映銀行對(duì)某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零的指標(biāo)是(　)。

　　A.資本類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

　　C.零容忍度類指標(biāo)

　　D.收益類指標(biāo)

　　3. 下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是(　)。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標(biāo)

　　C.收益類指標(biāo)

　　D.資本類指標(biāo)

　　4. 向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是(　)。

　　A.財(cái)務(wù)人員

　　B.股東

　　C.高管層

　　D.董事長

　　5. 商業(yè)銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)是(　)。

　　A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　6. 商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購類交易有效期限是(　)年。

　　A.0.5

　　B.1

　　C.2.5

　　D.3

　　7. 銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.權(quán)重法

　　C.監(jiān)管映射法

　　D.違約概率法

　　8.下列關(guān)于敏感性分析的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.敏感性分析計(jì)算簡單

　　B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便理解

　　C.敏感性分析在市場風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

　　D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)要素

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　　9. (　)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。

　　A.頭寸限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　C.止損限額

　　D.敏感度限額

　　10.依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是(　)特定風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　11.將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的標(biāo)準(zhǔn)性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的內(nèi)部模型法實(shí)施要素是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建

　　B.壓力測試

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D.返回檢驗(yàn)

　　12.下列選項(xiàng)中，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中評(píng)估階段工作的是(　)。

　　A.確認(rèn)評(píng)估對(duì)象

　　B.整合評(píng)估結(jié)果

　　C.繪制流程圖

　　D.評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)

　　13.下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是(　)。

　　A.市場變動(dòng)

　　B.產(chǎn)品價(jià)格

　　C.員工水平

　　D.客戶滿意度

　　14.銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法是(　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.加權(quán)平均法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.基本指標(biāo)法

　　15.下列選項(xiàng)中，不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

　　A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　16.由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是(　)。

　　A.新增風(fēng)險(xiǎn)

　　B.特定風(fēng)險(xiǎn)

　　C.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

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　　17.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是(　)。

　　A.二級(jí)資本

　　B.其他一級(jí)資本

　　C.核心一級(jí)資本

　　D.股東資本

　　18.零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是(　)。

　　A.違約概率

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.違約損失率

　　D.有效期限

　　19.商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是(　)。

　　A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的測算

　　B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制

　　C.利率預(yù)測

　　D.利率計(jì)量

　　20.下列選項(xiàng)中，不屬于結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)的是(　)。

　　A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)

　　B.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

　　C.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本

　　D.對(duì)國內(nèi)附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

　　21.關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.各商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上應(yīng)一致

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置應(yīng)與其風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有權(quán)威性

　　22.下列既是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，又是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的計(jì)量方法的是(　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.高級(jí)計(jì)量法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.簡單加總法

　　23.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　)。

　　A.統(tǒng)一性

　　B.準(zhǔn)確性

　　C.競爭性

　　D.謹(jǐn)慎性

　　24.下列不是損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.損失事件識(shí)別

　　B.損失金額彌補(bǔ)

　　C.損失事件填報(bào)

　　D.損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證

　　25.下列選項(xiàng)中，不屬于國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則的是(　)。

　　A.符合銀行實(shí)際

　　B.保證一定的前瞻性

　　C.符合監(jiān)管要求

　　D.保證一定的合規(guī)性

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列選項(xiàng)中，屬于核心一級(jí)資本的有(　)。

　　A.盈余公積

　　B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　C.實(shí)收資本

　　D.未分配利潤

　　E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)(　)原則。

　　A.重要性

　　B.全面性

　　C.穩(wěn)定性

　　D.安全性

　　E.合規(guī)性

　　3. 常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法有(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

　　D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

　　E.制訂應(yīng)急預(yù)案

　　4. 零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具備的特征有(　)。

　　A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人

　　B.筆數(shù)多

　　C.單筆金額大

　　D.按照組合方式進(jìn)行管理E.筆數(shù)少

　　5. 專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法有(　)。

　　A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B.外部評(píng)級(jí)法

　　C.監(jiān)管映射法

　　D.違約概率法

　　E.資產(chǎn)負(fù)債率法

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　　6. 下列選項(xiàng)中，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有(　)。

　　A。頭寸限額

　　B.止損限額

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

　　D.損失限額

　　E.幣種限額

　　7. 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括(　)。

　　A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)

　　B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

　　C.完善商業(yè)銀行的人員配置

　　D.實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

　　E.完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制

　　8. 在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為(　)。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　9. 巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法包括(　)。

　　A.加權(quán)平均法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　D.遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　E.內(nèi)部模型法

　　10.操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)有(　)。

　　A.具體性

　　B.分散性

　　C.內(nèi)生性

　　D.差異性

　　E.復(fù)雜性

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　　三、判斷題

　　1. 風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。 (　)

　　2. 衡量各利益相關(guān)者的期望，實(shí)質(zhì)上是流動(dòng)性與收益性的平衡。 (　)

　　3. 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性的根本目的是保證風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力。 (　)

　　4. 中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入不超過l億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。(　)

　　5. 對(duì)于某些短期交易，有效期限為內(nèi)部估計(jì)的有效期限與1天中的較小值。(　)

　　6. 權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之積。(　)

　　7. 商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是，確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi)，使所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。(　)

　　8. 市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求除以12.5。 (　)

　　9. 通常一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件由一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)。 (　)

　　10.信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要。 (　)

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