2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第六章重點:流動性風(fēng)險評估

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第六章考試重點】

　　第二節(jié) 流動性風(fēng)險評估

　　流動性比率/指標(biāo)法：

　　流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，其做法是首先確定流動性資產(chǎn)的種類并進(jìn)行估值，然后確定合理的比率/指標(biāo)并用于評估和監(jiān)控。

　　現(xiàn)金流分析法：

　　通過對商業(yè)銀行一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況，現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出的差異可以用“剩余”和“赤字”來表示。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

　　其他流動性評估方法：

　　1.缺口分析法

　　缺口分析法是巴塞爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口。

　　融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額

　　如果缺口為正，商業(yè)銀行必須動用現(xiàn)金和流動性資產(chǎn)，或者介入貨幣市場進(jìn)行融資。以公式表示為：

　　融資缺口=流動性資產(chǎn)+借人資金

　　公式改寫后變?yōu)椋喝谫Y需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)

　　上述公式意味著商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)來決定。

　　2.久期分析法

　　久期分析法用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性隨之減弱。

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