2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章重點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章考試重點(diǎn)】

　　第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。

　　根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為;

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×vaR

　　其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～之間;VaR的計(jì)算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。

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