2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章重點:市場風(fēng)險計量

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章考試重點】

　　第二節(jié) 市場風(fēng)險計量

　　基本概念

　　市場風(fēng)險計量方法

　　1.缺口分析

　　缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。具體而言，將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按重新定價的期限劃分到不同的時間段。

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　　2.久期分析

　　久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。

　　局限性：仍然不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險對于利率的大幅度變動，由于頭寸價格的變化與利率的變化無法近似為線性關(guān)系，因此久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

　　3.外匯敞口分析

　　外匯敝口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　4.風(fēng)險價值(VaR)

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　　5.敏感性分析

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響，包括缺口分析和久期分析。

　　6.壓力測試

　　壓力測試是指估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　7.情景分析

　　情景分析是一種多因素分析方法，研究多種因素同時作用可能產(chǎn)生的影響，通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景、最壞的情景。

　　8.事后檢驗

　　事后檢驗是指市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

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