2013年銀行從業(yè)資格公共基礎(chǔ)重要考點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)
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2013銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》重要考點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。
傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,信用風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對(duì)手無(wú)力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。然而,由信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失也可能發(fā)生在實(shí)際違約之前,當(dāng)交易對(duì)手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),也會(huì)存在潛在的損失。
對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀來(lái)說(shuō),貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。
信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
(1)違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人,也可以針對(duì)企業(yè)
(2)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),涉及在不同的時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會(huì)的誕生。
信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反,信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。
2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》重要考點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)被定義為由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn),其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn),并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富。
由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于所屬的經(jīng)濟(jì)體系,具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征,難以通過(guò)分散化投資完全消除。
2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》重要考點(diǎn):操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)包括人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),七種表現(xiàn)形式:內(nèi)部欺詐,外部欺詐,聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性,客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法,實(shí)物資產(chǎn)損壞,業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈,交割及流程管理。
操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性,與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類(lèi)業(yè)務(wù)和信用分險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)不同,操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。
操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性,它并不能為銀行帶來(lái)盈利,但是操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。
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