2013銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理重難點：操作風(fēng)險識別

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　　第五章 操作風(fēng)險管理

　　第一節(jié) 操作風(fēng)險識別

　　一、操作風(fēng)險分類：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

　　(一)人員因素：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或不良影響引起的風(fēng)險。

　　人員因素：人員風(fēng)險源于主觀和客觀因素，前者為商業(yè)銀行員工不遵守職業(yè)道德，違法、違規(guī)或違章操作，單獨或參與騙取、盜用銀行資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)，或工作疏忽等行為導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險;后者為人員數(shù)量配備不足或員工的自身能力與崗位對人員素質(zhì)要求不符而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。這里人員是指銀行員工，不包括外部人員。

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　　內(nèi)部欺詐 ：

　　員工職務(wù)犯罪(私欲)――近期集中在 購買彩票，投資股市

　　例：內(nèi)部員工挪用資金大額購買彩票的案件

　　例：銀行客戶經(jīng)理被過度信任，存折、卡、密碼一手掌握

　　失職違規(guī)

　　知識/技能匱乏

　　核心雇員流失

　　違法用工法

　　違反用工法示例

　　(二)內(nèi)部流程：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失

　　財務(wù)/會計錯誤

　　文件/合同缺陷

　　產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　錯誤監(jiān)控/報告

　　結(jié)算/支付錯誤

　　交易/定價錯誤

　　內(nèi)部流程因素示例

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　　(三)系統(tǒng)缺陷：由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生障礙或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部/部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。

　　數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　(四)外部事件

　　外部欺詐

　　洗錢

　　政治風(fēng)險

　　監(jiān)管規(guī)定

　　業(yè)務(wù)外包

　　自然災(zāi)害

　　恐怖威脅

　　背景知識：監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件

　　(1)內(nèi)部欺詐事件。

　　(2)外部欺詐事件。

　　(3)就業(yè)制度和工作場所安全事件。

　　(4)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件。

　　(5)實物資產(chǎn)的損壞。

　　(6)信息科技系統(tǒng)事件。

　　(7)執(zhí)行、交割和流程管理事件。

　　二、操作風(fēng)險識別方法

　　(一)自我評估法

　　自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風(fēng)險的重要程度。

　　商業(yè)銀行進行操作風(fēng)險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構(gòu)主動承擔(dān)責(zé)任，加強對操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

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　　(二)因果分析模型

　　在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

　　實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因，方法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系。

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