銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)難點:流動性風(fēng)險管理
更新時間:2013-07-25 12:50:10
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摘要 銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險管理)難點:流動性風(fēng)險管理
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一、流動性資產(chǎn)和負債性資產(chǎn)的內(nèi)容
流動性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售,即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。變現(xiàn)能力越強,所付成本越低,則流動性越強。
負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金?;I資能力越強,籌資成本越低,則流動性越強。
二、缺口分析法和久期分析法
缺口分析法是巴塞爾委員會認為評估商業(yè)銀行流動性的較好的方法。商業(yè)銀行貸款平均額和核心存款平均額之差構(gòu)成了所謂的融資缺口。
久期分析法用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值,當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性就加強;如果市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值增加的幅度大,流動性也隨之減弱;當(dāng)久期缺口為負值時,如果市場利率下降,流動性就減弱;如果市場利率上升,流動性隨之加強。
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