2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)五

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　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件的種類與內(nèi)容

　　人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。

　　系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

　　外部事件包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。

　　二、操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，特別要注意把握高級(jí)計(jì)量法。

　　高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

　　高級(jí)計(jì)量法的資格要求是商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。高級(jí)計(jì)量法的定性標(biāo)準(zhǔn)是商業(yè)銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架。定量標(biāo)準(zhǔn)是商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的過(guò)程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證的嚴(yán)格程序。

　　三、主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

　　主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制包括柜臺(tái)業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)?？忌莆崭鱾€(gè)業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容，重點(diǎn)掌握各個(gè)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

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　　2013年銀行從業(yè)資格考試(風(fēng)險(xiǎn)管理)難點(diǎn)三