2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點(diǎn)：國別與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析

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　　一、國別風(fēng)險(xiǎn)分析

　　國別風(fēng)險(xiǎn)是國際資本流動(dòng)中面臨的、因受特定國家層面的事件的影響而使資本接受國不能或不愿履

　　約，從而造成債權(quán)人損失的可能性。國別風(fēng)險(xiǎn)涉及一國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、外交、國防等多方面的問題，表現(xiàn)為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)等的一種或多種。

　　對(duì)于國別風(fēng)險(xiǎn)的概念，要抓住以下幾點(diǎn)：①國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容;②國別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)概念更廣;③國別風(fēng)險(xiǎn)的具體內(nèi)容因評(píng)價(jià)目的不同而不同。

　　國別風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量一般采用風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分辦法，下面主要介紹三種方法。1.國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南的評(píng)價(jià)方法

　　國際國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包括政治、財(cái)政和經(jīng)濟(jì)三個(gè)范疇。

　　國家綜合風(fēng)險(xiǎn)(CRR)=0.5×(PR+FR+ER)式中，PR為政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí);FR為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí);ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。分值100表示風(fēng)險(xiǎn)最低，0表示風(fēng)險(xiǎn)最高。分值在0～50分之間，代表風(fēng)險(xiǎn)非常高;85～100分則代

　　表風(fēng)險(xiǎn)非常低。

　　2.世界市場研究中心的評(píng)價(jià)方法

　　二、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指受特定區(qū)域自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化等因素的影響，銀行信貸資產(chǎn)遭受的違約風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的分析既包括銀行自身風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理水平等內(nèi)部因素，又包括區(qū)域自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化等外部因素。

　　1.內(nèi)部因素分析

　　分析一個(gè)特定區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵要判斷其信貸資金的安全會(huì)受到哪些因素的影響，何種信貸結(jié)構(gòu)最妥當(dāng)，及風(fēng)險(xiǎn)成本收益能否匹配等。要知道，銀行內(nèi)部管理對(duì)信貸資金的安全很重要，常用的度量指標(biāo)包括：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動(dòng)性。

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)。區(qū)域信貸質(zhì)量是反映區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要指標(biāo)，區(qū)域信貸質(zhì)量越高，對(duì)應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)越小。