2012年銀行公司信貸輔導：風險預警資料(二)

　　二、風險預警方法$lesson$

　　風險預警的理論和方法近年來在世界范圍內取得了顯著進展。依托IT技術，許多金融機構將非結構化的邏輯回歸分析和神經(jīng)網(wǎng)絡技術引入了預警模型，通過監(jiān)測一套先導指標體系來預測危機發(fā)生的可能性。主要方法有：老師判斷法、評級方法、信用評分方法、統(tǒng)計模型。

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　　1.黑色預警法

　　這種預警方法不引進警兆自變量，只考察警兆指標的時間序列變化規(guī)律即循環(huán)波動特征。例如，我國農(nóng)業(yè)大體上存在5年左右的一個循環(huán)周期，而工業(yè)的循環(huán)周期大體上在3年左右。各種商情指數(shù)、預期合成指數(shù)、商業(yè)循環(huán)指數(shù)、經(jīng)濟擴散指數(shù)、經(jīng)濟波動圖等都可以看作是黑色預警法的應用。

　　2.藍色預警法

　　這種預警方法側重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　?、僦笖?shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當這一指數(shù)大于0.5時，表示警兆指標中有半數(shù)處于上升，即風險正在上升;如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降，即風險正在下降。

　?、诮y(tǒng)計預警法，是對警兆與警素之間的相關關系進行相關分析，確定其先導長度和先導強度，再根據(jù)警兆變動情況，確定各警兆的警級，結合警兆的重要性進行警級綜合，最后預報警度。

　　3.紅色預警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結合風險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預警。

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