2012年銀行風(fēng)險管理輔導(dǎo)：信用風(fēng)險計量(6)

　　四、國家風(fēng)險主權(quán)評級$lesson$

　　1.國家風(fēng)險的定義：略

　　國家風(fēng)險包括：未能履約多導(dǎo)致的風(fēng)險，以及以直接或間接方式影響償債義務(wù)的能能力和意愿。

　　2.國家風(fēng)險的評估指標(biāo)：

　　(1)數(shù)量指標(biāo)：一國的經(jīng)濟(jì)情況

　　(2)比例指標(biāo)：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比(20%~25%)、償債比例(15%~25%)、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比(100%)、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比(20%)、國際收支逆差與國際儲備之比(150%)

　　(3)等級指標(biāo)：不同國家的不同風(fēng)險等級

　　3.國家風(fēng)險主權(quán)評級：是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級進(jìn)行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果，其實質(zhì)就是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。

　　4.國家風(fēng)險主權(quán)評級必須是動態(tài)的;政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的技巧比計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)方法更重要。

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