2012年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程(2)

　　二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量$lesson$

　　1.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

　　準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開(kāi)發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。

　　2.開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性。適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法補(bǔ)充。

　　3.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計(jì)量承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查：

　　(1)模型的原理、邏輯;

　　(2)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)

　　(3)例外安排

　　(4)修正程序

　　(5)結(jié)果及報(bào)告程序

　　(6)對(duì)模型設(shè)計(jì)的理解

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