2012年銀行公司信貸輔導(dǎo)：國(guó)家與地區(qū)分析(1)

　　一、 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析$lesson$

　　1、特點(diǎn)

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括( )

　　A.只有以外幣融通的信貸才面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬泛

　　C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)是一種交叉關(guān)系

　　【答案】ABCD

　　主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人為某一主權(quán)國(guó)家政府

　　2.衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　方法：風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分的方法

　　區(qū)別：不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。

　　1)《歐洲貨幣》

　　政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重各為25%，債務(wù)指標(biāo)占10%的權(quán)重，違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重，信貸評(píng)級(jí)占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進(jìn)入資本市場(chǎng)的能力占5%的權(quán)重，福費(fèi)廷的折扣占5%的權(quán)重。

　　總分的計(jì)算公式為：A -[A/(B―C)]×(D―C)，其中：A是范疇權(quán)重，B

　　是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個(gè)體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約

　　債務(wù)的計(jì)算中，要將B、C顛倒過(guò)來(lái)，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。

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