2008年銀行從業(yè)《風險管理》試題集(一)

一、單選題:

1、下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是（ ）。

A．金融風險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C．商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
 
標準答案：c 
 
2、 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術(shù)為風險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風險評估技術(shù)的說法，錯誤的是（ ）。

A．1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石

B．威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關(guān)系

C．1973年，費雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風險
 
標準答案：d 
 
3、 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。

A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B．企業(yè)的目標

C．全面風險管理要素

D．企業(yè)的各個層級
 
標準答案：a 
 
4、 下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A．對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B．信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C．衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D．從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
 
標準答案：d 
 
5、 下列關(guān)于流動性風險的說法，錯誤的是（ ）。

A．流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B．流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

C．流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險
 
標準答案：a 

6、 下列關(guān)于國家風險的說法，正確的是（）

A．國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C．在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D．國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
 
標準答案：a 
 
7、 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。

A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平
 
標準答案：d 
 
8、 大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。

A．流動性

B．操作

C．法律

D．戰(zhàn)略
 
標準答案：a 
 
9、 下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是（ ）。

A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B．風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償

C．風險轉(zhuǎn)移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法

D．風險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
 
標準答案：b 
 
10、 經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（ ）。

A．RAROC＝（收益－預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B．RAROC＝（收益－非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C．RAROC＝（非預(yù)期收益－預(yù)期收益）/收益

D．RAROC＝（預(yù)期損失－非預(yù)期損失）/收益
 
標準答案：a 

11、 對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（ ）。

A．標準法

B．基本指標法

C．內(nèi)部模型法

D．高級計量法
 
標準答案：c 
 
12、 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。

A．相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B．資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C．資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D．百分比收益是絕對收益
 
標準答案：b 
 
13、 下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A．經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B．會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

C．經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本 
  
標準答案：c 
 
14、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A．資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

C．資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D．全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理
 
標準答案：b 
 
15、 下列關(guān)于結(jié)算風險的說法，不正確的是（）。

A．結(jié)算風險是信用風險的一種

B．結(jié)算風險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風險

D．結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險
 
標準答案：b 
 
16、 下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。

A．風險分散

B．風險轉(zhuǎn)移

C．保險轉(zhuǎn)移

D．非保險轉(zhuǎn)移
 
標準答案：a 
 
二、多選題:

17、 下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，正確的有（）。

A．承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
 
標準答案：a, b, d, e 
 
18、 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。

A．資本為商業(yè)銀行提供融資

B．吸收和消化損失

C．支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔

D．維持市場信心

E．為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力
 
標準答案：a, b, d, e 
 
19、 下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（）。

A．在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

E．使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
 
標準答案：a, b, c, e 

20、 信用風險的主要形式包括（ ）。

A．結(jié)算風險

B．流動性風險

C．非系統(tǒng)風險

D．違約風險

E．國家風險
 
標準答案：a, d 
 
21、 下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

A．權(quán)益資本

B．公開儲備

C．重估儲備

D．普通貸款儲備

E．混合型債務(wù)工具
 
標準答案：a, b 
 
22、 以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（  ）

A出口信貸保險

B擔保

C備用信用證

D對沖

標準答案：a, b, c 

三、判斷題:

23、 違約風險針對個人，不針對企業(yè)。（） 
  
標準答案：錯誤 
 
24、  操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。（） 
 
標準答案：錯誤 
 
25、  信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（） 
 
標準答案：錯誤 
 
26、 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于－1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。（） 
  
標準答案：錯誤 
 
27、 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（） 
 
標準答案：錯誤 
 
28、  與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取（）
 
標準答案：錯誤

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