2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(9月1日)

編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是()。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

【正確答案】C

【答案解析】A是由高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的；B說(shuō)的是董事會(huì)；D說(shuō)的是監(jiān)事會(huì)。

第2題、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是()。

A.高級(jí)計(jì)量法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【正確答案】A

【答案解析】從低到高的順序?yàn)椋夯?mdash;標(biāo)準(zhǔn)—高級(jí)

第3題、以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?()

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高級(jí)計(jì)量法

【正確答案】C

【答案解析】VAR模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。

第4題、外部評(píng)級(jí)主要依靠()。

A.專(zhuān)家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對(duì)

【正確答案】A

【答案解析】外部評(píng)級(jí)主要依靠專(zhuān)家定性分析。

第5題、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核和最重要、最高層次的因素是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

【正確答案】C

【答案解析】常識(shí)，考生要熟悉。

第6題、商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力是()。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

【正確答案】D

【答案解析】常識(shí)，考生要熟悉。

第7題、在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定固定比例α為()。

A.8%

B.12%

C.15%

D.18%

【正確答案】C

第8題、若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。

A.0.02%，0.04%

B.0.03%，0.03%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

【正確答案】D

【答案解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

第9題、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

【正確答案】B

【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)收益匹配的原則。

第10題、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：Y14P60@%隨機(jī)變量Y的方差為()。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

【正確答案】B

【答案解析】Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

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第11題、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為()億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【正確答案】D

【答案解析】以資本表示的組合限額；資本X資本分配權(quán)重。2006年的資；本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5%=55。

第12題、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是()。

A.是一種定性分析的方法

B.要對(duì)影.響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

【正確答案】A

【答案解析】是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

第13題、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【正確答案】B

【答案解析】B為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)特點(diǎn)；考生要掌握。

第14題、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是()。

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

【正確答案】A

第15題

在自我評(píng)估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是()。

(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告(2)控制活動(dòng)識(shí)別與評(píng)估

(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評(píng)估工作與日常監(jiān)控

(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

【正確答案】D

第16題

在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，()是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【正確答案】D

【答案解析】?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法；標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條產(chǎn)品線(xiàn)；基本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。

第17題

某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

【正確答案】B

【答案解析】違約概率=1-(1+1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

第18題

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。

第19題

按照巴塞爾委員會(huì)的分類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

【正確答案】B

【答案解析】采取對(duì)比法：無(wú)法售出肯定比可以售出流動(dòng)性差，排除C、D；債券的流動(dòng)性較強(qiáng)，所以選B。

第20題、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在CAMELs綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屆于()。

A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)

D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

【正確答案】B

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二、多選題

第1題、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類(lèi)銀行產(chǎn)品線(xiàn)，包括()。

A支付和結(jié)算

B資產(chǎn)管理

C公司金融

D貸款

E零售銀行業(yè)務(wù)

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個(gè)；公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。

第2題、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說(shuō)法中，正確的有()。

A黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律

B藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析

C指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警

D統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析

E紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】本題綜合考查了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的特征。

第3題、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括()。

A經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)

B假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】E是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

第4題、設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括()。

A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

B業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的過(guò)往業(yè)績(jī)

C工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

D能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

E定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】做這類(lèi)“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。

第5題、目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有()。

A基本指標(biāo)法

B計(jì)分卡(SC

C損失分布法(LD

D標(biāo)準(zhǔn)法

E內(nèi)部衡量法(IM

【正確答案】B，C，E

【答案解析】高級(jí)計(jì)量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。

第6題、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶(hù)按模型計(jì)值方法是否審慎時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括()。

A高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶(hù)中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

C在可能的情況下，應(yīng)該使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法

D如果是銀行自身開(kāi)發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請(qǐng)獨(dú)立、合格的外部機(jī)構(gòu)對(duì)模型進(jìn)行評(píng)價(jià)

E應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】以上因素都應(yīng)考慮。

第7題、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有()。

A方差

B久期

C凸度

D在險(xiǎn)價(jià)值(VA

E期望收益

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】考生要掌握這些指標(biāo)。

第8題、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。

A如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

第9題、下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有()。

A久期也稱(chēng)持續(xù)期

B久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

D久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】C久期公式有三個(gè)：DP+Dy=-DP÷(1+y)；可近似寫(xiě)作△P=-P×D×△y÷(1+y)；后兩個(gè)公式更方便計(jì)算。

第10題、下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書(shū)中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(N/A表示無(wú)信息)。

A兩類(lèi)暴露

B內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(

D

E內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法(

F內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法(

G零售暴露(HN/A

【正確答案】A，C，E

【答案解析】一共有兩類(lèi)暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因?yàn)楹?jiǎn)單零散，無(wú)期限調(diào)整，初級(jí)法不要求估計(jì)違約損失率，高級(jí)法要求估計(jì)違約損失率。

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三、判斷題

第1題、客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。()

【正確答案】X

第2題、貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。()

【正確答案】X

【答案解析】資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的經(jīng)濟(jì)資本。

第3題、銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控。()

【正確答案】√

第4題、在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。()

【正確答案】X

【答案解析】公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。

第5題、某銀行2006年末可疑類(lèi)貸款余額為400億元，損失類(lèi)貸款余額為200億元，各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級(jí)類(lèi)貸款余額最多為600億元。()

【正確答案】√

2021年下半年初級(jí)銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，報(bào)名從8月30日開(kāi)始，報(bào)名成功人員，可提前填寫(xiě) 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年10月初級(jí)銀行從業(yè)資格報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間及準(zhǔn)考證打印通知，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。

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