2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》機(jī)考高頻考題(8月26日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用的盯市是按()計(jì)價。

A.市場價格

B.上月交易價格

C.當(dāng)月交易價格

D.模型

【正確答案】A

【答案解析】商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計(jì)價。

第2題、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，()必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)管當(dāng)局

C.高級管理層

D.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

【正確答案】B

【答案解析】為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)督機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。

第3題、下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核原則》內(nèi)容的是()。

A.風(fēng)險管理程序

B.目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作

C.依法、公開、公正和效率

D.大額風(fēng)險暴露限額

【正確答案】C

【答案解析】C選項(xiàng)屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。

第4題、對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行()。

A.合理補(bǔ)償

B.合理定價

C.合理分配

D.合理處置

【正確答案】B

【答案解析】對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險難以獲得合理的補(bǔ)償；定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。

第5題、下列()不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。

A.行業(yè)整體風(fēng)險狀況

B.中央銀行風(fēng)險狀況

C.區(qū)域風(fēng)險狀況

D.銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

【正確答案】B

【答案解析】監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。

第6題、違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()的數(shù)據(jù)。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

【正確答案】C

【答案解析】違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計(jì)量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。

第7題、商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。

A.銀行承兌匯票

B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.法人客戶貸款業(yè)務(wù)

D.第三方保證業(yè)務(wù)

【正確答案】D

【答案解析】法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

第8題、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每()個月更新一次數(shù)據(jù)。

A.1

B.3

C.6

D.12

【正確答案】B

【答案解析】巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

第9題、商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.實(shí)用性

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

第10題、反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是()。

A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.期權(quán)敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【正確答案】D

【答案解析】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計(jì)算方法包括：(1)累計(jì)總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

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第11題、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。

A.黃金

B.礦產(chǎn)品

C.農(nóng)產(chǎn)品

D.貴金屬

【正確答案】A

【答案解析】商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。

第12題、下列()不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。

A.價值限額

B.止損限額

C.交易限額

D.風(fēng)險限額

【正確答案】A

【答案解析】常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

第13題、下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是()。

A.故意錯誤估價

B.差別待遇事件

C.賄賂/回扣

D.盜用資產(chǎn)

【正確答案】B

【答案解析】內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實(shí)存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐行為。

第14題、在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.正向收益率曲線

【正確答案】D

【答案解析】正向收益率曲線，意味著在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

第15題、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核資本充足率不得低于______。()

A.8%4%

B.8%6%

C.10%5%

D.7%3%

【正確答案】A

【答案解析】對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核資本充足率不得低于4%。

第16題、在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分析，并在()上進(jìn)行分類匯總。

A.管理層面

B.組合層面

C.監(jiān)控層面

D.風(fēng)險層面

【正確答案】B

【答案解析】在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分析，并在組合層面上進(jìn)行分類匯總。

第17題、下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是()。

A.敏感負(fù)債

B.脆弱資金

C.核存款

D.不良貸款

【正確答案】D

【答案解析】商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核存款。

第18題、資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是()。

A.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B.即期凈敞口頭寸

C.單幣種敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

【正確答案】B

【答案解析】即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。

第19題、所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。

A.累計(jì)總敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.單幣種敞口頭寸

D.凈總敞口頭寸

【正確答案】D

【答案解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。

第20題、貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。

A.行業(yè)結(jié)構(gòu)

B.區(qū)域結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

D.客戶規(guī)模

【正確答案】C

【答案解析】貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。

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二、多選題

第1題、商業(yè)銀行的債務(wù)主要由()組成。

A美元

B歐元

C日元

D人民幣

E英鎊

【正確答案】A，B，C

【答案解析】商業(yè)銀行的債務(wù)主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產(chǎn)也參照美元、歐元和日元債務(wù)的比率。

第2題、為保持流動性風(fēng)險管理的()，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對自身不同歷史時期的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及錯配期限的比率/指標(biāo)進(jìn)行比較。

A可比性

B持續(xù)性

C統(tǒng)一性

D一致性

E協(xié)調(diào)性

【正確答案】B，D

【答案解析】為保持流動性風(fēng)險管理的持續(xù)性和一致性，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對自身不同歷史時期的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及錯配期限的比率/指標(biāo)進(jìn)行比較。

第3題、市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為()

A信譽(yù)風(fēng)險

B匯率風(fēng)險

C利率風(fēng)險

D商品價格風(fēng)險

E股票價格風(fēng)險

【正確答案】B，C，D，E

【答案解析】市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

第4題、風(fēng)險報告的綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。

A加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

B風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

C分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

D重大風(fēng)險事項(xiàng)管理

E轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：(1)轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢。(2)分類風(fēng)險狀況及變化原因分析。(3)風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施。(4)加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議。

第5題、按照階段劃分，風(fēng)險處置可以分為()。

A階段性處置

B層次性處置

C預(yù)控性處置

D個別性處置

E全面性處置

【正確答案】C，E

【答案解析】風(fēng)險處置是指在風(fēng)險警報的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風(fēng)險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風(fēng)險處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。

第6題、債務(wù)人或債項(xiàng)的評級結(jié)果是授信決策的主要條件之一，核應(yīng)用范圍包括()。

A風(fēng)險報告

B風(fēng)險監(jiān)控

C市場定位

D授信審批

E信貸政策的制定

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】債務(wù)人或債項(xiàng)的評級結(jié)果是授信決策的主要條件之一，核應(yīng)用范圍包括：(1)信貸政策的制定。(2)授信審批。(3)限額設(shè)定。(4)風(fēng)險監(jiān)控。(5)風(fēng)險報告。

第7題、財(cái)務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注識別和評價資產(chǎn)管理狀況，主要包括()。

A資產(chǎn)流動性分析

B資產(chǎn)組合分析

C資產(chǎn)價值分析

D資產(chǎn)質(zhì)量分析

E資產(chǎn)使用分析

【正確答案】A，B，D

【答案解析】財(cái)務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注識別和評價資產(chǎn)管理狀況，主要包括資產(chǎn)質(zhì)量分析、資產(chǎn)流動性(可變現(xiàn)程度)分析以及資產(chǎn)組合(庫存、固定資產(chǎn)等投資)分析。

第8題、銀行的信息披露主要是由()構(gòu)成的。

A損益表

B現(xiàn)金流量表

C核存款表

D部分風(fēng)險管理情況

E部分公司治理情況

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成。

第9題、信貸審批應(yīng)遵循的原則有()。

A統(tǒng)一考慮原則

B獨(dú)立評估原則

C展期重審原則

D審貸分離原則

E職責(zé)分離原則

【正確答案】A，C，D

【答案解析】信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：(1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。

第10題、在董事會和高級管理層的監(jiān)督制衡關(guān)系之外，銀行公司治理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實(shí)踐中逐步被賦予了更廣泛的內(nèi)容，其內(nèi)涵延伸到()等更為廣泛的領(lǐng)域。

A內(nèi)部控制體系

B監(jiān)督考核機(jī)制

C激勵約束機(jī)制

D管理信息系統(tǒng)

E銀行內(nèi)部制衡關(guān)系和職責(zé)分工

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】在董事會和高級管理層的監(jiān)督制衡關(guān)系之外，銀行公司治理在商業(yè)銀行經(jīng)營管理實(shí)踐中逐步被賦予了更廣泛的內(nèi)容，其內(nèi)涵延伸到銀行內(nèi)部制衡關(guān)系和職責(zé)分工、內(nèi)部控制體系、監(jiān)督考核機(jī)制、激勵約束機(jī)制以及管理信息系統(tǒng)等更為廣泛的領(lǐng)域。

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