2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(8月16日)

編輯推薦：2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單項(xiàng)選擇題

1.法律風(fēng)險(xiǎn)與外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　　)。

A.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C.兩者有關(guān)聯(lián)但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

2.外部評(píng)級(jí)主要依靠(　　)。

A.專(zhuān)家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對(duì)

3.柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括(　　)。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

C.設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

4.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指(　　)。，

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

5.下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在

6.(　　)指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)

7.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是(　　)。

A.不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

C.單一客戶(hù)貸款集中度=最大一家客戶(hù)貸款總額/貸款類(lèi)資產(chǎn)總額×100%

D.貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類(lèi)資產(chǎn)總額

8.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率叢8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)

B.核負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)

C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)

D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

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11.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的結(jié)果是(　　)。

A.140

B.150

C.120

D.230

12.正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為(　　)。

A.68%

B.95%

C.32%

D.50%

13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，正確的是(　　)。

A.必須具備高度獨(dú)立性

B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.核職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)

15.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。在

CAM—E1S綜合評(píng)級(jí)中，該銀行應(yīng)屬于(　　)。

A.綜合評(píng)級(jí)1級(jí)

B.綜合評(píng)級(jí)2級(jí)

C.綜合評(píng)級(jí)3級(jí)

D.綜合評(píng)級(jí)4級(jí)

16.下列關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算

B.流動(dòng)性比例不得低于25%

C.核負(fù)債比率不得低于60%

D.人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%

17.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

18.某企業(yè)2008年銷(xiāo)售收入20億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為(　　)。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

19.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

20.商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力是(　　)。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

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二、多項(xiàng)選擇題

1.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是(　　)。

A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲

E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

2.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(　　)。

A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B.采用更為有力的內(nèi)部控制措施

C購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

E.業(yè)務(wù)外包

3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　　)。、

A.CreditMonitor模型

B.CreditMetrics模型

C.CreditPortfo1ioView模型

D.CreditRisk+模型

E.VaR模型

4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系的說(shuō)法，正確的有(　　)。

A.泵擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力

5.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取(　　)。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

6.如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有(　　)。

A.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)

B.減少非核貸款

C.加強(qiáng)與長(zhǎng)期存款客戶(hù)的關(guān)系

D.尋求央行的緊急支援

E.維持良好的公共關(guān)系

7.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?(　　)

A.不良資產(chǎn)、貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

8.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　　)。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

E.期望收益

9.一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線(　　)。

A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果

10.“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類(lèi)事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意(　　)。

A.災(zāi)難備份

B.強(qiáng)制員工休假

C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址

D.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

E.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)

三、判斷題

1.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。(　　)

2.商業(yè)銀行公司治理的核是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。(　　)

3.情景分析是一種單因素分析方法。(　　)

4.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。(　　)

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參考答案：

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】C外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了一般性操作風(fēng)險(xiǎn)、操作性法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險(xiǎn)和其他的外部事件風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

2.【答案及解析】A外部評(píng)級(jí)是專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估，主要依靠專(zhuān)家定性分析。故選A。

3.【答案及解析】C柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)除A、B、D三項(xiàng)所述外，還有：加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息；強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的指導(dǎo)、檢查和督促作用。故選C。

4.【答案及解析】B金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。故選B。

5.【答案及解析】D若沒(méi)有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。故選D。

6.【答案及解析】A董事會(huì)是最高決策機(jī)構(gòu)，其指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。故選A。

7.【答案及解析】C單一客戶(hù)貸款集中度=最大一家客戶(hù)貸款總額/資本凈額×100%。故選C。

8.【答案及解析】DD項(xiàng)應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。故選D。

9.【答案及解析】CC項(xiàng)應(yīng)為內(nèi)部評(píng)級(jí)法。故選C。

10.【答案及解析】D業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào)。A、B、C項(xiàng)均是早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)。故選D。

11.【答案及解析】A累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150，因此短邊法總敞口頭寸為290。故選A。

12.【答案及解析】B1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)對(duì)應(yīng)的概率68%，2倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)對(duì)應(yīng)的概率為95%，3倍標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)應(yīng)的概率為99%。故選B。

13.【答案及解析】A風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)，且它與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu)，核職能是作出風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析等決策。故選A。

14.【答案及解析】A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。B、C、D三項(xiàng)均正確。故選A。

15.【答案及解析】B在CAME1綜合評(píng)級(jí)中，1～4級(jí)判別標(biāo)準(zhǔn)如下。綜合評(píng)級(jí)1級(jí)，該級(jí)別的銀行幾乎每一個(gè)方面都是健全的，所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題基本上比較輕，能在工作中解決。該類(lèi)銀行對(duì)外來(lái)經(jīng)濟(jì)和金融的動(dòng)蕩有較強(qiáng)的抵御能力，有能力應(yīng)付環(huán)境的無(wú)常變化。綜合評(píng)級(jí)2級(jí)，該級(jí)別的銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該類(lèi)銀行具有良好的抵御經(jīng)營(yíng)環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問(wèn)題。由于存在的弱點(diǎn)可在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中得到改正，因此監(jiān)管關(guān)注較少。綜合評(píng)級(jí)3級(jí)，該級(jí)別的銀行明顯存在較嚴(yán)重弱點(diǎn)，位于或低于平均水平；銀行勉強(qiáng)能抵御業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的逆轉(zhuǎn)，但如果不能糾正弱點(diǎn)，很容易導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)狀況惡化。該級(jí)別的銀行雖然從整體實(shí)和財(cái)政能力來(lái)看，不大可能倒閉，但仍很脆弱，應(yīng)該給予特別的監(jiān)管關(guān)注。對(duì)于那些存在重大不遵守法律、法規(guī)的銀行，應(yīng)該給予這一評(píng)級(jí)。綜合評(píng)級(jí)4級(jí)，該級(jí)別的銀行一般都存在資本水平不足或其他一些不令人滿(mǎn)意的表現(xiàn)；銀行可能存在比較多、比較嚴(yán)重的問(wèn)題或一些不穩(wěn)健做法，而且未得到滿(mǎn)意的處理或解決；如果不立即采取措施糾正，情況可能進(jìn)一步惡化而損害銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。銀行存在倒閉的可能，但不會(huì)馬上發(fā)生。監(jiān)管當(dāng)局需要密切關(guān)注該級(jí)別銀行，并且給予明確的整改方案。對(duì)于資本凈值為正數(shù)但達(dá)不到資本監(jiān)管要求的機(jī)構(gòu)，通常也給予這個(gè)評(píng)級(jí)。由以上可知，該銀行應(yīng)屬于2級(jí)。故選B。

16.【答案及解析】D超額準(zhǔn)備金率是央行的調(diào)控工具，不在流動(dòng)性監(jiān)管核指標(biāo)之列。故選D。

17.【答案及解析】B銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反，而且銀行資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越大。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降。故選B。

18.【答案及解析】D凈利潤(rùn)=銷(xiāo)售收入×銷(xiāo)售凈利率=20×12%=2.4(億元)；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%=2.4÷[(40+55)÷2]×100%≈5.05%。故選D。

19.【答案及解析】D股票投資收益率下降，人們會(huì)把投資于股市的資金撤出來(lái)存入銀行，因此不會(huì)造成銀行的流動(dòng)性緊張。故選D。

20.【答案及解析】D風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。故選D。

二、多項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】ACE當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲；當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲；當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響。故選ACE。

2.【答案及解析】ACE風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施包括：制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。故選ACE。

3.【答案及解析】BCD目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：Credit—Metrics模型、CreditPortfo1ioView模型和CreditRisk+模型。故選BCD。

4.【答案及解析】ABCDE風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在：①承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力；②風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式；③風(fēng)險(xiǎn)管理也能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合；④健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值；⑤風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求。故選ABCDE。

5.【答案及解析】ADE計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。故選ADE。

6.【答案及解析】ABCDEA、B、D三項(xiàng)可以彌補(bǔ)現(xiàn)金流量的不足；E項(xiàng)有利于樹(shù)立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟；C項(xiàng)可以維護(hù)和客戶(hù)的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選ABCDE。

7.【答案及解析】ABCDE中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預(yù)期損失率，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙，不良貸款撥備覆蓋率，貸款損失準(zhǔn)備充足率。故選ABCDE。

8.【答案及解析】ABCD衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有方差、久期、凸度和在險(xiǎn)價(jià)值(VAR)。E項(xiàng)是衡量收益的指標(biāo)。故選ABCD。

9.【答案及解析】ABCDE一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果，是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果。故選ABCDE。

10.【答案及解析】ACDEB項(xiàng)對(duì)于損失于事無(wú)補(bǔ)；A、C、D、E四項(xiàng)均正確。故選ACDE。

三、判斷題

1.【答案及解析】ACreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

2.【答案及解析】A商業(yè)銀行公司治理的核是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托—代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

3.【答案及解析】B情景分析是多因素分析方法。

4.【答案及解析】B風(fēng)險(xiǎn)是指損失的可能性。

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