2020年10月初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》專題訓(xùn)練試卷答案(90題)

1.在市場風(fēng)險管理過程中，一般不具有實質(zhì)性意義的是(A)

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

2.RAROC中的預(yù)期損失是指代表商業(yè)銀行(A)

A.為風(fēng)險業(yè)務(wù)計提的各項準(zhǔn)備

B.用來抵御風(fēng)險所需的資本

C.經(jīng)濟資本的機會成本

D.承受的各項稅收成本

3.對于剛開始迸行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定(C)的集中度限額。

A.風(fēng)險等級

B.擔(dān)保

C.行業(yè)和產(chǎn)品

D.某一區(qū)域

4.審慎銀行監(jiān)管的核心是(D)

A.存貸利差監(jiān)管

B.證券投資監(jiān)管

C.支付、結(jié)算收費監(jiān)管

D.資本監(jiān)管

5.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須(A)

A.由商業(yè)銀行自己評估

B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定

C.由外部評級機構(gòu)提供

D.以上都不是

6.賬戶管理屬于(A)

A.拒臺業(yè)務(wù)

B.信貸業(yè)務(wù)

C.資金交易止務(wù)

D.代理

7.在確定資本分配的權(quán)重時，需要考慮組合在戰(zhàn)略層面上的(A)

A.重要性

B.經(jīng)濟前景

C.集中情況

D.收益率

8.貸款組合的信用風(fēng)險(C)

A.是系統(tǒng)性風(fēng)險

B.是非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可有非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.以上都不對

9.某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是(B)

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

10.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為3O億元，如果所有借款人的違約概率都是50%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是(B)

A.15億元

B.12億元

C.20億元

D.30億元

11.以下關(guān)于相關(guān)性和線性相關(guān)的說法中正確的是(B)

A.相關(guān)性僅指兩個事件概率的簡單乘積

B.相關(guān)性描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

C.線性相關(guān)可以刻畫兩個以上變量之間的相關(guān)程度

D.線性相關(guān)刻畫了三個變量之間的相關(guān)程度

12.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險資本計量的說法中，不正確的是(C)

A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對風(fēng)險資產(chǎn)所對應(yīng)持有的資本金

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

13.預(yù)期損失代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的(B)

A.最大損失

B.平均損失

C.最大收益

D.最小收益

14.用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是(C)

A.流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債

B.流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)

C.(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)

D.流動負(fù)債÷總資產(chǎn)

15.下列關(guān)于公允價值的說法中，不正確的是(D)

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

16.下列關(guān)于市值重估的說法中，不正確的是(B)

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

17.標(biāo)準(zhǔn)法中，資產(chǎn)管理對應(yīng)的β系數(shù)是(B)

A.18%

B.12%

C.15%

D.19%

18.客戶評級的評價主體是(D)

A.第三方中介

B.監(jiān)管機構(gòu)

C.信用評級機構(gòu)

D.商業(yè)銀行

19.以下關(guān)于信用聯(lián)系票據(jù)的論述中，不正確的是(A)

A.如不發(fā)生信用事件，票據(jù)在合約期未滿時也可贖回

B.信用聯(lián)系票據(jù)實際上是信用違約互換的證券化形式

C.信用聯(lián)系票據(jù)是普通的固定收益證券與信用違約互換相結(jié)合的信用衍生產(chǎn)品

D.信用保護(hù)賣方先行以現(xiàn)金支付取得票據(jù)

20.以下哪一項是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點(A)

A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風(fēng)險

C.可能會產(chǎn)生信用風(fēng)險

D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生

21.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億元，總負(fù)債為80億元，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億元，利率敏感性負(fù)債為50億元，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億元，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為(C)

A.20億元

B.10億元

C.30億元

D.40億元

22.商業(yè)銀行必須具備至少(C)年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.3

B.6

C.5

D.8

23.已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億元，總負(fù)債為80億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于(C)

A.1.5年

B.-1.5年

C.2.3年

D.3.5年

24.操作風(fēng)險管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從(B)入手。

A.電腦系統(tǒng)

B.人的因素

C.制度因素

D.以上都不對

25.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，這體現(xiàn)的是(B)

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險補償

D.風(fēng)險對沖

26.下列關(guān)于風(fēng)險的分類及各類風(fēng)險的說法中，不正確的是(A)

A.操作風(fēng)險通常被視為一種多維風(fēng)險

B.國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險三大類

C.聲譽風(fēng)險是由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險

D.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

27.以下不屬于增長能力指標(biāo)的是(C)

A.資產(chǎn)增長率

B.利潤增長率

C.現(xiàn)金支付能力

D.權(quán)益增長率

28.(D)是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

29.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循(B)的基本規(guī)律。

A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

C.高風(fēng)險高收益

D.低風(fēng)險低收益

30.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是(A)

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價理論

C.利率平價理論

D.無風(fēng)險套利理論

31.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有(B)

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

32.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的，這基于(B)的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

33.下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，不正確的是(B)

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

34.下列不屬于違約風(fēng)險暴露的是(C)

A.公司風(fēng)險暴露

B.零售風(fēng)險暴露

C.債券風(fēng)險暴露

D.主權(quán)風(fēng)險暴露

35.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(B)

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負(fù)債

D.銀行準(zhǔn)備金

36.下列屬于風(fēng)險抵補類指標(biāo)的是(C)

A.信用風(fēng)險指標(biāo)

B.市場風(fēng)險指標(biāo)

C.資本金收益率

D.正常貨款遷徒率

37.(D)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。

A.流動性風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

38.全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、(D)和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。

A.流動性風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

39.(A)并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

40.(B)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

41.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是(B)

A.這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種

B.這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C.這會造成交易成本上升

D.可能引發(fā)信用風(fēng)險

42.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理的說法中，不正確的是(D)

A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制

B.商業(yè)銀行應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨分析

C.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，不持有或減少其他外幣的持有量

D.多幣種的資產(chǎn)負(fù)倩期限結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

43.以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”的是(B)

A.安全性

B.穩(wěn)定性

C.流動性

D.效益性

44.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款指標(biāo)等于(B)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

45.下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法中，不正確的是(C)

A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

C.對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

46.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，不正確的是(C)

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.根據(jù)歷史經(jīng)驗分析得知，資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%時，商業(yè)銀行應(yīng)對其流動性狀況高度重視

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與不同的時間段內(nèi)的各項資金凈流量加總獲得未來特定時間段內(nèi)的流動性頭寸

47.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系是(B)

A.商業(yè)銀行越小，那么應(yīng)該持有較低比例的流動資產(chǎn)

B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)

C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系

D.以上都不對

48.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法中錯誤的是(A)

A.是一種定性分析的方法

B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時期的對比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析老師的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

49.為了更有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)(B)

A.同質(zhì)化、集中化

B.異質(zhì)化、分散化

C.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化

50.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風(fēng)險(B)

A.競爭對手風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

51.以下說法中不正確的是(C)。

A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

52.(B)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。

A.負(fù)債流動性

B.資產(chǎn)流動性

C.貸款流動性

D.現(xiàn)金流動性

53.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測未來特定時段的資金凈需求的是(B)。

A.情景分析

B.壓力測試

C.融資缺口

D.流動性管理

54.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是(B)。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式

B.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

C.戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)方式

D.戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理

55.(D)是商業(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風(fēng)險管理部門必不可少的核心職能。

A.數(shù)據(jù)分析能力

B.價格核準(zhǔn)能力

C.模型創(chuàng)建能力

D.風(fēng)險檢測和分析

56.某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括(B)。

A.匯率風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

57.下列屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是(C)。

A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

D.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

58.與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是(C)。

A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況

B.風(fēng)險應(yīng)對策略

C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進(jìn)行報告

D.加強風(fēng)險管理

59.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是(C)。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源/技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

60.下列不屬于商品價格風(fēng)險的是(D)。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

61.不屬于流動性風(fēng)險評估的是(D)。

A.流動性比率

B.現(xiàn)金流分析

C.久期分析

D.情景分析

62.(A)也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

63.下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險評級的說法錯誤的是(C)。

A.主權(quán)評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力

B.比較通用的主權(quán)評級模型由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出

C.主權(quán)分析評級必須是靜態(tài)的

D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進(jìn)行了擴展

64.普遍認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(C)。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

65.(D)是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

66.風(fēng)險識別包括(B)兩個環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險

B.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

C.預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險

D.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險

67.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險評估說法錯誤的是(D)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致

B.商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計劃獲得了市場的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是“成功的戰(zhàn)略規(guī)劃”

C.針對未來不確定的經(jīng)濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產(chǎn)生的影響

D.董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律/內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有間接的責(zé)任

68.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是(C)。

A.追求快速見效，只需考慮短期效果

B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

69.在操作風(fēng)險的三種計量方法中，風(fēng)險敏感性最強的是(B)。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.老師判斷法

70.下列關(guān)于貸款遷徙類指標(biāo)說法不正確的是(C)。

A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

71.商業(yè)銀行面臨的(B)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風(fēng)險

B.技術(shù)風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.品牌風(fēng)險

72.(B)是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.便捷性

73.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(B)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

74.流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的(A)和資產(chǎn)的(　)提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

A.減少、增加

B.增加、減少

C.減少、不變

D.不變、增加

75.下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法不正確的是(C)。

A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門

B.把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

76.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是(D)。

A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×l00%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

C.核心負(fù)債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

77.下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是(A)。

A.ROCA評級法適用于內(nèi)資銀行，不適用于外資銀行

B.ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估

C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進(jìn)行監(jiān)管

D.CAMELs評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

78.(A)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理專門委員會

79.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的(B)表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級

C.盈利水平

D.行為評分

80.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為l20萬元，其銷售毛利率為(B)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

81.下列對流動性比率指標(biāo)的說法錯誤的是(C)。

A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高

82.董事會應(yīng)定期核查銀行(A)能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

A.內(nèi)部控制體系

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險控制環(huán)境

D.風(fēng)險監(jiān)測體系

83.關(guān)于VaR的說法錯誤的是(B)。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的

B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

84.巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為(C)。

A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的幾率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險

85.嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予(　)的風(fēng)險權(quán)重，個人住房貸款風(fēng)險權(quán)重為(A)。

A.100%50%

B.50%100%

C.60%40%

D.40%60%

86.壓力測試是用于評估(B)。

A.預(yù)期損失

B.特定事件的變化

C.風(fēng)險價值

D.特定經(jīng)營環(huán)境

87.下列關(guān)于市場約束參與方作用的說法，不正確的是(D)。

A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

88.電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于(C)引發(fā)的風(fēng)險。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

89.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照(C)定價。

A.歷史成本

B.市場估值

C.模型

D.公允價值

90.承諾，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為(D)。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

溫馨提示：2020年初級銀行從業(yè)資格考試時間已經(jīng)確定，大家還需要進(jìn)行考前打印準(zhǔn)考證等事宜， 免費預(yù)約短信提醒，我們會提醒大家2020年初級銀行從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印時間、考試時間等通知!

環(huán)球網(wǎng)校發(fā)布2020年10月初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》專題訓(xùn)練試卷答案。查看更多試題資料您可以點擊下方免費下載按鈕下載更多備考資料哦，小編不斷更新資料中！