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2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》專題訓(xùn)練試卷答案

更新時(shí)間:2020-10-03 07:40:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽404收藏161

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校小編整理發(fā)布“2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》專題訓(xùn)練試卷答案”,為備考2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試的考生整理了相關(guān)考試經(jīng)典習(xí)題,歡迎點(diǎn)擊查看。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題如下:

1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是:D

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創(chuàng)造

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

2.風(fēng)險(xiǎn)是指:C

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循()的基本規(guī)律。B

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是:A

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價(jià)理論

C.利率平價(jià)理論

D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比,商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有()。B

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于(B)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個(gè)方面。C

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元,期末收入150元,那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為:D

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

9.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是:C

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指:C

A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出,并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為,由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài),識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果,并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是:B

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分,風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多,風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜,則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級(jí)計(jì)量法

13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A

A.信用等級(jí)

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

14.壓力測(cè)試是為了衡量:B

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.以上都不是

15.外部評(píng)級(jí)主要依靠:A

A.老師定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對(duì)

16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是:A

A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D.以上都是

18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指:A

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對(duì)

19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括:C

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上的都不對(duì)

20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億,如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是:B

A.15億

B.12億

C.20億

D.30億

21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述,正確的是:D

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是:C

A.客戶評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.以上都不對(duì)

23.情景分析用于:B

A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

24.資產(chǎn)證券化的作用在于:D

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確

25.在貸款定價(jià)中,RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對(duì)

26.以下屬于客戶評(píng)級(jí)的老師判斷法的是:D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

27.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來:A

A.抵銷貸款預(yù)期損失

B.抵銷貸款非預(yù)期損失

C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D.以上都不對(duì)

該條件是第28-29題的條件

已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,從正常類貸款到損失類貸款,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億,4億,5億,3億,1億,如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28.根據(jù)非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為:A

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

29.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為:B

A.2億

B.3億

C.5億

D.10億

30.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是:C

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

31.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布,如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是:C

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的老師判斷法的是:D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

33.絕對(duì)信用價(jià)差是指:B

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

34.在貸款定價(jià)中,RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對(duì)

35.我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,紅色預(yù)警法是一種:C

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.以上都不對(duì)

36.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億,次級(jí)類貸款10億,可疑類貸款7億,損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于:C

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

37.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指:B

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

38.久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?A

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

39.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是:C

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是:C

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41-43題的條件

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

B企業(yè)8%LIBOR+1%

41.如果A企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資,那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換,則各自應(yīng)該如何融資C

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

42.雙方進(jìn)行利率互換后,總共節(jié)約多少融資成本?A

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配,那么各自的融資成本分別為:A

A.A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

B.A企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

C.A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

D.A企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是:C

A.貨幣互換需要在起初交換本金,但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對(duì)

45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是:D

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前,當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí),仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的總價(jià)值為零

46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》,按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬,美元遠(yuǎn)期空頭300萬,那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為:C

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

48.以下關(guān)于久期的論述正確的是:A

A.久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定,需要做具體分析

49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是:D

A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是:B

A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

B.合規(guī)問題

C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善

51.我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是:B

A.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是:A

A.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.以上都不是

53.對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),應(yīng)當(dāng)將其視為:B

A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

D.以上都不對(duì)

54.從長(zhǎng)期來看,商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為:B

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

55.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于:B

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

56.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?D

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是:C

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視

D.以上都不對(duì)

58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述,不正確的是:B

A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B.通過業(yè)務(wù)外包,商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包,但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果,商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

59.關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線?D

A.5類

B.6類

C.7類

D.8類

60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員,由此則可能帶來:D

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

61.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指:A

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

62如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?D

A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

63.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億,期末貸款余額為70億,,核心貸款期初余額25億,期末余額35億,,流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億,期末余額為40億,那么該銀行借入資金的需求為:B

A.30億

B.60億

C.40億

D.50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):

64.商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為:A

A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

65.商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為:C

A.負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

B.負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

C.負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

D.負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

66.商業(yè)銀行總價(jià)值變化為:B

A.增加13億元

B.減少13億元

C.增加42.6億元

D.減少42.6億元

67.已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億,貸款流動(dòng)性需求為20億,那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為:

A.55億

B.30億

C.45億

D.50億

68.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是:A

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過剩

D.以上都不對(duì)

69.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種:A

A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

70.由于技術(shù)原因,商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng),因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于:C

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

71.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括:C

A.流動(dòng)性惡化

B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國(guó)家監(jiān)管政策變化

D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

72.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括:D

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

73.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是:C

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

74.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為:A

A.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

B.企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

C.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

D.企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

75.一般說來,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括:D

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.資金鏈脆弱

76.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是:C

A.《巴塞爾資本協(xié)議》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77.以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo):D

A.資本充足性

B.資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平

D.競(jìng)爭(zhēng)力水平

78.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括:D

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

79.《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于:A

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

80.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億,核心資本為5億,附屬資本為2億,信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億,并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億,那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式,該商業(yè)銀行的資本充足率為:B

A.25%

B.6%

C.2%

D.9%

81.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是:ABC

A.盈利性

B.安全性

C.流動(dòng)性

D.擴(kuò)張性

E.競(jìng)爭(zhēng)性

82.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括:ABCDE

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

83.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有:ABCD

A.方差

B.久期

C.凸度

D.在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

E.期望收益

84.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是:CDE

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

85.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括:ABCDE

A.老師調(diào)查列舉法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失誤樹分析法

86.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括:ABCD

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

87.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:ABCD

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

88.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括:ABC

A.貸款承諾的利息

B.與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率

C.貸款的違約回收率

D.貸款期限

E.借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值

89.我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款?ABCDE

A.正常

B.關(guān)注

C.次級(jí)

D.可疑

E.損失

90.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ABC

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

91.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?ABCDE

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

92.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定,在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征:ABCDE

A.全面性

B.相關(guān)性

C.及時(shí)性

D.可靠性

E.可比性

93.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià),一般由哪些因素決定?ABCD

A.資金成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

94.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABC

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.展期重審原則

D.責(zé)任到人原則

E.追蹤審核原則

95.信用衍生產(chǎn)品包括:ABCD

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

E.股票期權(quán)

96.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),需要以下哪些變量?ABC

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

97.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDE

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

98.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括:BCD

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

D.CreditRisk+

E.VaR

99.根據(jù)無套利均衡原理,在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是:BCD

A.銀行間的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D.3年期的即期利率

E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平

100.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?AB

A.時(shí)間價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

E.無風(fēng)險(xiǎn)利率

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