2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》歷年真題精選：巴塞爾資本協(xié)議

歷年真題考點(diǎn)：巴塞爾資本協(xié)議

【真題2017：多選題】2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的主要內(nèi)容有()。

A.構(gòu)建了“三大支柱”的監(jiān)管框架

B.擴(kuò)大了資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的種類

C.將資產(chǎn)分為不同風(fēng)險(xiǎn)檔次

D.將表外授信業(yè)務(wù)納入資本監(jiān)督

E.改革了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法

【答案】ABE

【解析】與第一版巴塞爾資本協(xié)議不同的是，第二版巴塞爾資本協(xié)議構(gòu)建了“三大支柱”的監(jiān)管框架，擴(kuò)大了資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的種類，改革了風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法。

【真題2016：?jiǎn)芜x題】下列不屬于《巴塞爾資本協(xié)議》資本監(jiān)管“三大支柱”的是()。

A.外部監(jiān)管

B.最低資本要求

C.市場(chǎng)紀(jì)律

D.流動(dòng)性要求

【答案】D

【解析】《巴塞爾資本協(xié)議》資本監(jiān)管“三大支柱’’分別為最低資本要求、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律。

【真題2019：?jiǎn)芜x題】以下關(guān)于第三版巴塞爾資本協(xié)議中的最低資本要求，說法正確的是()。

A.核心一級(jí)資本充足率為5%

B.一級(jí)資本充足率為6%

C.總資本充足率為7%

D.全球系統(tǒng)重要性銀行，按照系統(tǒng)重要性程度，附加資本要求為1%〜2.5%

【答案】B

【解析】第三版巴塞爾資本協(xié)議提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，明確了三個(gè)層次的最低資本要求：核心一級(jí)資本充足率為4.5%，一級(jí)資本充足率為6%，總資本充足率為8%。對(duì)于全球系統(tǒng)重要性銀行，按照系統(tǒng)重要性程度，附加資本要求為1%〜3.5%。

【真題2016：?jiǎn)芜x】在第三版巴塞爾資本協(xié)議中，新引入的用來反映商業(yè)銀行長期流動(dòng)性水平的指標(biāo)是()。

A.流動(dòng)性缺口率

B.核心負(fù)債比例

C.凈穩(wěn)定融資比率

D.流動(dòng)性覆蓋率

【答案】C

【解析】第三版巴塞爾資本協(xié)議提出了兩個(gè)流動(dòng)性量化監(jiān)管指標(biāo)：(1)流動(dòng)性覆蓋率，用于衡量在短期壓力情景下(30日內(nèi))單個(gè)銀行的流動(dòng)性狀況；(2)凈穩(wěn)定融資比率，用于度量中長期內(nèi)銀行可供使用的穩(wěn)定資金來源能否支持其資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

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