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2016經(jīng)濟師考試《中級基礎(chǔ)》輔導(dǎo)資料:金融風險與金融監(jiān)管

更新時間:2016-06-17 13:51:10 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽214收藏42
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  一、金融風險

  掌握金融風險的定義。

  掌握金融風險的基本特征

  不確定性;相關(guān)性;高杠桿性;傳染性

  掌握常見的金融風險的四種類型

(1)市場風險 由于市場因素的波動而導(dǎo)致的金融參與者的資產(chǎn)價值變化的市場風險
(2)信用風險 由于借款人或市場交易對手的違約而導(dǎo)致?lián)p失的信用風險
(3)流動性風險 金融參與者由于資產(chǎn)流動性降低而導(dǎo)致的流動性風險
(4)操作風險 由于金融機構(gòu)的交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導(dǎo)致的操作風險

  二、金融危機

  (一)掌握金融危機的含義

  金融危機的發(fā)生具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點。

  (二)掌握金融危機的類型

  債務(wù)危機、貨幣危機、流動性危機、綜合性金融危機。注意:發(fā)生貨幣危機國家的匯率政策的共同特點在于其盯住匯率安排

  (三)了解次貸危機

  第一階段是債務(wù)危機階段;

  第二個階段是流動性危機;

  第三個階段即信用危機。

  三、金融監(jiān)管理論

  (一)掌握金融監(jiān)管的含義

  金融監(jiān)管首先是從對銀行的監(jiān)管開始的,這和銀行的一些特性有關(guān)。(1)銀行提供的期限轉(zhuǎn)換功能;(2)銀行是整個支付體系的重要組成部分,作為票據(jù)的清算者,降低了交易的費用;(3)銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能。

  (二)掌握金融監(jiān)管的一般性理論

  1.公共利益論源于20世紀30年代美國經(jīng)濟危機,并且一直到20世紀60年代都是被經(jīng)濟學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論。

  監(jiān)管是政府對公眾要求糾正某些社會個體和社會組織的不公平、不公正和無效率或低效率的一種回應(yīng)

  2.保護債權(quán)論存款保險制度是這一理論的實踐形式

  3.金融風險控制論這一理論源于“金融不穩(wěn)定假說”

  4.金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)

  四、金融監(jiān)管體制

  (一)金融監(jiān)管體制的含義與分類

  含義:一國金融管理部門的構(gòu)成及其分工的有關(guān)安排。

  分類:

  分類標準分類結(jié)果代表國家

  1.從銀行的監(jiān)管主體以及中央銀行的角色來分以中央銀行為重心的監(jiān)管體制美國、法國、印度、巴西等國家

  獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制德國、英國、日本、韓國

  2.從監(jiān)管客體的角度來分(1)統(tǒng)一(綜合)監(jiān)管體制英國、瑞士、日本和韓國

  (2)分業(yè)監(jiān)管體制大多數(shù)發(fā)展中國家,包括中國

  (二)我國金融監(jiān)管體制演變

  熟悉我國金融監(jiān)管體制的演變:自20世紀80年代以來,我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。

  掌握我國金融監(jiān)管體制的特點:我國采用獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會組成的分業(yè)監(jiān)管體制)。

  在新的監(jiān)管體制中,中國人民銀行繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用--維護金融穩(wěn)定。此外,中國人民銀行在金融監(jiān)管方面擁有監(jiān)督檢查權(quán)。

  五、國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

  (一)了解巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

  (二)1988年巴塞爾報告(掌握)

  1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標準。

  1.資本組成

  2.風險資產(chǎn)權(quán)重

  3.資本標準

  4.過渡期安排

  1.資本組成

  核心資本又稱為一級資本,包括實收股本和公開儲備,這部分至少占全部資本的50%

  附屬資本又稱為二級資本,包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準備金和呆賬準備金、混合資本工具和長期次級債券

  2.風險資產(chǎn)權(quán)重

  權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風險越大。

  3.資本標準

  到1992年底,所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率,即資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%,其中核心資本比率不得低于4%。

  4.過渡期安排。1987年年底~1992年年底

  (三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

  1.最低資本要求巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想,將資本金要求視為最重要的支柱

  2.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔當起三大職責:(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);(3)加快制度化進程。

  3.市場約束

  (四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

  巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結(jié)合的監(jiān)管新思維,按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行,長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求,確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標桿。

  1.強化資本充足率監(jiān)管標準;

  2.引入杠桿率監(jiān)管標準;

  3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準;

  4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。

  1.強化資本充足率監(jiān)管標準

  資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。

  巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監(jiān)管標準:

  (1)普通股充足率:4.5%;(2)一級資本充足率:6%;

  (3)總資本充足率:8%

  兩個超額資本要求

  (1)要求銀行建立留存超額資本,由普通股構(gòu)成,最低要求為2.5%

  (2)建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本,最低要求為0~2.5%

  新標準實施后,正常情況下,商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應(yīng)分別達到7%、8.5%和10.5%

  2.引入杠桿率監(jiān)管標準

  自2011年初按照3%的標準(一級資本/總資產(chǎn))開始監(jiān)管杠桿率的變化,2013年初開始進入過渡期,2018年正式納入第一支柱框架

  3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準

  兩個流動性風險監(jiān)管的量化指標:(1)流動性覆蓋率;(2)凈穩(wěn)定融資比率

  4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期

  為期8年(2011~2018)的過渡期安排

  (五)熟悉巴塞爾協(xié)議在我國的實施

  三、金融監(jiān)管理論

  (一)掌握金融監(jiān)管的含義

  金融監(jiān)管首先是從對銀行的監(jiān)管開始的,這和銀行的一些特性有關(guān)。(1)銀行提供的期限轉(zhuǎn)換功能;(2)銀行是整個支付體系的重要組成部分,作為票據(jù)的清算者,降低了交易的費用;(3)銀行的信用創(chuàng)造和流動性創(chuàng)造功能。

  (二)掌握金融監(jiān)管的一般性理論

1.公共利益論 源于20世紀30年代美國經(jīng)濟危機,并且一直到20世紀60年代都是被經(jīng)濟學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論。
監(jiān)管是政府對公眾要求糾正某些社會個體和社會組織的不公平、不公正和無效率或低效率的一種回應(yīng)
2.保護債權(quán)論 存款保險制度是這一理論的實踐形式
3.金融風險控制論 這一理論源于“金融不穩(wěn)定假說”
4.金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)

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  四、金融監(jiān)管體制

  (一)金融監(jiān)管體制的含義與分類

  含義:一國金融管理部門的構(gòu)成及其分工的有關(guān)安排。

  分類:

分類標準 分類結(jié)果 代表國家
1.從銀行的監(jiān)管主體以及中央銀行的角色來分 以中央銀行為重心的監(jiān)管體制 美國、法國、印度、巴西等國家
獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制 德國、英國、日本、韓國
2.從監(jiān)管客體的角度來分 (1)統(tǒng)一(綜合)監(jiān)管體制 英國、瑞士、日本和韓國
(2)分業(yè)監(jiān)管體制 大多數(shù)發(fā)展中國家,包括中國

  (二)我國金融監(jiān)管體制演變

  熟悉我國金融監(jiān)管體制的演變:自20世紀80年代以來,我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。

  掌握我國金融監(jiān)管體制的特點:我國采用獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會組成的分業(yè)監(jiān)管體制)。

  在新的監(jiān)管體制中,中國人民銀行繼續(xù)發(fā)揮其獨特的作用--維護金融穩(wěn)定。此外,中國人民銀行在金融監(jiān)管方面擁有監(jiān)督檢查權(quán)。

  五、國際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

  (一)了解巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展

  (二)1988年巴塞爾報告(掌握)

  1988年巴塞爾報告的主要內(nèi)容是確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標準。

  1.資本組成

  2.風險資產(chǎn)權(quán)重

  3.資本標準

  4.過渡期安排

  1.資本組成

核心資本 又稱為一級資本,包括實收股本和公開儲備,這部分至少占全部資本的50%
附屬資本 又稱為二級資本,包括未公開儲備、資產(chǎn)重估儲備、普通準備金和呆賬準備金、混合資本工具和長期次級債券

  2.風險資產(chǎn)權(quán)重

  權(quán)重越大,表明該資產(chǎn)的風險越大。

  3.資本標準

  到1992年底,所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率,即資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%,其中核心資本比率不得低于4%。

  4.過渡期安排。1987年年底~1992年年底

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1.最低資本要求 巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想,將資本金要求視為最重要的支柱
2.監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查 巴塞爾委員會希望監(jiān)管當局擔當起三大職責:(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);(3)加快制度化進程。
3.市場約束  

  (四)2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

  巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結(jié)合的監(jiān)管新思維,按照資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行,長期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求,確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標桿。

  1.強化資本充足率監(jiān)管標準;

  2.引入杠桿率監(jiān)管標準;

  3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準;

  4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。

  1.強化資本充足率監(jiān)管標準

  資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。

  巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監(jiān)管標準:

  (1)普通股充足率:4.5%;(2)一級資本充足率:6%;

  (3)總資本充足率:8%

  兩個超額資本要求

  (1)要求銀行建立留存超額資本,由普通股構(gòu)成,最低要求為2.5%

  (2)建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本,最低要求為0~2.5%

  新標準實施后,正常情況下,商業(yè)銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應(yīng)分別達到7%、8.5%和10.5%

  2.引入杠桿率監(jiān)管標準

  自2011年初按照3%的標準(一級資本/總資產(chǎn))開始監(jiān)管杠桿率的變化,2013年初開始進入過渡期,2018年正式納入第一支柱框架

  3.建立流動性風險量化監(jiān)管標準

  兩個流動性風險監(jiān)管的量化指標:(1)流動性覆蓋率;(2)凈穩(wěn)定融資比率

  4.確定新監(jiān)管標準的實施過渡期

  為期8年(2011~2018)的過渡期安排

  (五)熟悉巴塞爾協(xié)議在我國的實施

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