2010年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題(二)

　　25.我國(guó)實(shí)物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過(guò)了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須進(jìn)行()

　　A.實(shí)物交割

　　B.對(duì)沖平倉(cāng)

　　C.協(xié)議平倉(cāng)

　　D.票據(jù)交換

　　26.()是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

　　A.合理的投資方式

　　B.健全的組織機(jī)構(gòu)

　　C.資金的有效監(jiān)管

　　D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　27.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　28.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價(jià)為2000元/噸，一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸，同時(shí)將期貨合約為2100元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是()

　　A.2040元/噸

　　B.2060元/噸

　　C.1940元/噸

　　D.1960元/噸

　　29.期貨交易中套期保值者的目的是()

　　A.在未來(lái)某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B.通過(guò)期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過(guò)期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)

　　D.利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利

　　30.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是()

　　A.有廣度的

　　B.竄的

　　C.缺乏深度的

　　D.有深度的

　　31.5月10日大連商品交易所的7月份豆油收益價(jià)為11220元/噸，結(jié)算價(jià)為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%，則下一個(gè)交易價(jià)格不能超過(guò)()元/噸

　　A.11648

　　B.11668

　　C.11780

　　D.11760

　　32.7 月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆，為了避免將來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉(cāng)，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問(wèn)在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為()元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值

　　A.大于-30

　　B.小于-30

　　C.小于30

　　D.大于30

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　　33.下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法正確的是(　　)。

　　A.集合競(jìng)價(jià)遵循最大成交量原則

　　B.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交

　　C.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交

　　D.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入和賣出申報(bào)不能成交

　　34.判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。

　　A: 基本因素分析

　　B: 技術(shù)因素分析

　　C: 市場(chǎng)感覺(jué)

　　D: 歷史同期狀況

　　35.關(guān)于大連商品交易所對(duì)豆粕合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述，不正確的是()

　　A.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于或等于20萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的5%

　　B.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于50萬(wàn)手且小于或等于60萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的8%

　　C.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于60萬(wàn)手且小于或等于70萬(wàn)手，交易保證金比率為合約價(jià)值的9%

　　D.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于70萬(wàn)手，交易保證金比率合約價(jià)值的10%

　　36.大豆提油套利的作法是()

　　A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

　　B.購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

　　C.只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約

　　D.只購(gòu)買大豆期貨合約

　　37.下列關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所關(guān)于半日結(jié)算價(jià)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()

　　A.合約最后一小時(shí)無(wú)成交的。以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　B.若合約最后一個(gè)小時(shí)的前一個(gè)小時(shí)仍無(wú)成交，則再往前推一小時(shí)，以此類推

　　C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開(kāi)盤時(shí)間不住一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

　　38.大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為3100元，買入價(jià)為3103元，前一成交價(jià)為3101元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元

　　A.3100

　　B.3101

　　C.3102

　　D.2103

　　39.艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由()組成

　　A.上升(或下降)的4個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　B.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　C.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程

　　D.上升(或下降)的6個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的2個(gè)過(guò)程

　　40.K線圖的四個(gè)價(jià)格中()最為重要

　　A.收盤價(jià)

　　B.開(kāi)盤價(jià)

　　C.最高價(jià)

　　D.最低價(jià)

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　　41.在形態(tài)理論中，屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有()

　　A.菱形

　　B.鉆石形

　　C.頭肩頂

　　D.三角形

　　42.以下指標(biāo)頂測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有()

　　A.k線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　43.下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是()

　　A.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降

　　B.當(dāng)買賣雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加

　　C.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加

　　D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變

　　44.若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)，附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說(shuō)法正確的是()

　　A.這種情況是賣出信號(hào)

　　B.這種情況是買入信號(hào)

　　C.投資者應(yīng)持有觀望

　　D.有大戶大量賣出

　　45.5 月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元./噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

　　A.1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　46.有關(guān)趨勢(shì)線的說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.能夠成為趨勢(shì)線的前提必須有趨勢(shì)存在

　　B.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)多少不能證明其有效性

　　C.有第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證后才能驗(yàn)證該趨勢(shì)線有效

　　D.趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)就越有效

　　47.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A.外匯期貨

　　B.利率期貨

　　C.股指期貨

　　D.股票期貨

　　48.下列四個(gè)選項(xiàng)中，期貨市場(chǎng)價(jià)格因人為投機(jī)而引起異常波動(dòng)可能性最大的是( )。

　　A.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降10%，市場(chǎng)資金集中度上升20%

　　B.?大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度下降20%

　　C.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度上升10%

　　D.某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降20%，市場(chǎng)資金集中度上升10%

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