2010年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》考試真題(一)

　　7.1882年，CBOT 準(zhǔn)許()，大大增強(qiáng)了期貨市場的流動性

　　A.會員入場交易

　　B.全權(quán)會員代理非會員交易

　　C.結(jié)算公司介入

　　D.以對沖方式免除履約責(zé)任

　　8.下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險是()

　　A.農(nóng)作物流產(chǎn)造成的糧食價格上漲

　　B.原油供給的減少引起的制成品價格上漲

　　C.利率上升使得銀行存款利率提高

　　D.糧食價格的下跌使得買方拒絕付款

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　　9.期貨交易中套期保值的作用是()

　　A.消除風(fēng)險

　　B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　C.發(fā)現(xiàn)價格

　　D.交割實物

　　10.()是世界最大的小麥生產(chǎn)國

　　A.美國

　　B.加拿大

　　C.中國

　　D.澳大利亞

　　11.現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是()

　　A.高度組織

　　B.期貨交易活動必要的參與方

　　C.影響期貨價格形成的關(guān)鍵組織

　　D.期貨合約商品的管理者

　　12.某紡織廠向美國進(jìn)口棉花250000磅，當(dāng)時價格為72美分/磅，為防止價格上漲，所以買了5手棉花期貨避險，價格為78.5美分/磅，后來交貨價格為70美分/磅，期貨平倉于75.2美分/磅，則實際的成本為()

　　A.73.3美分

　　B.75.3美分

　　C.71.9美分

　　D.74.6美分

　　13.下列機(jī)構(gòu)中，()不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu)

　　A.會員大會

　　B.董事會

　　C.理事會

　　D.各業(yè)務(wù)管理部門

　　14.期權(quán)的有效期越長，在其他因素不變的情況下，時間價值也就越大。這是因為()

　　A.任何價值隨著時間的延長都具有自然增值的趨勢

　　B.有效期越長，期權(quán)權(quán)利金越大，從而時間價值也越大

　　C.有效期越長，期權(quán)買方行使期權(quán)的機(jī)會也就越大，獲利的可能性也越大

　　D.有效期越長，相關(guān)期貨的價格朝著有利于買方波動的可能性越大

　　15.最早產(chǎn)生的金融期貨品種是()

　　A.利率期貨

　　B.股指期貨

　　C.國債期貨

　　D.外匯期

　　16.以下不是期貨交易所職能的是()

　　A.監(jiān)管指定交割倉庫

　　B.發(fā)布市場信息

　　C.制定期貨交易價格

　　D.制定并實施業(yè)務(wù)規(guī)則

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　　17.客戶以0.5美元蒲式耳的權(quán)利金賣出執(zhí)行價格為3.35美元倩式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過()方式來了結(jié)期權(quán)交易

　　A.賣出執(zhí)行價格為3.35美元蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)

　　B.買入執(zhí)行價格為3.55美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　C.買入執(zhí)行價格為3.35美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　D.賣出執(zhí)行價格為3.55美元蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

　　18.關(guān)于上海期貨交易所天然橡膠期貨合約，下列表述錯誤的是(B)。

　　A.交易單位為5噸/手

　　B.最小變動價位為10元/噸

　　C.合約交割月份為每年除2月和12月以外的其他10個月份。

　　D.每日價格最大波動限制為不超過上一交易日結(jié)算價±3%

　　19.4.月8日 某投資者以46元噸賣出一張(200噸)執(zhí)行價格為850元/噸的9月小麥看跌期權(quán)，當(dāng)日期貨結(jié)算價為875元/噸(上一交易日為864元/噸)。期貨交易保證金按照5%收取，則當(dāng)日應(yīng)從其結(jié)算準(zhǔn)備金賬戶劃出的交易保證金應(yīng)為()

　　A.16440元

　　B.16455元

　　C.16760元

　　D.17550元

　　20.一下有關(guān)實物交割的說法正確的是()

　　以下有關(guān)實物交割的說法正確的是( )。

　　A: 期貨市場的實物交割比率很小，所以實物交割對期貨交易的正常運行影響不大

　　B: 實物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶

　　C: 實物交割過程中，買賣雙方直接進(jìn)行有效標(biāo)準(zhǔn)倉單和貨款的交換

　　D: 標(biāo)準(zhǔn)倉單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓

　　21.中國某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國進(jìn)口大豆，為了防止價格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手搞定價格為660美分/蒲式耳的5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分，當(dāng)時CBOT5月大豆的期貨價格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價格漲到()美分時，該進(jìn)口商的期權(quán)能夠達(dá)到損益平衡點

　　A.640

　　B.650

　　C.670

　　D.680

　　22.我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是()

　　A.CU

　　B.AL

　　C.ZN

　　D.AU

　　23.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( )元/噸價格將該合約賣出。

　　A: 16500

　　B: 15450

　　C: 15750

　　D: 15650

　　24.當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時()

　　A.實物交割

　　B.對沖平倉

　　C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減權(quán)利金之差

　　D.投資者的獲利空間將市場價格上漲的幅度而定

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